PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEMSX с PDEZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEMSX с PDEZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AEMSX (abrdn Emerging Markets Instl Svc) and PDEZX (PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, AEMSX returned 10.35%/yr vs 12.01%/yr for PDEZX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AEMSX charges 1.25%/yr vs 1.05%/yr for PDEZX.

Доходность

Сравнение доходности AEMSX и PDEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets Instl Svc (AEMSX) и PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AEMSX показывает доходность 32.71%, а PDEZX немного ниже – 32.69%. За последние 10 лет акции AEMSX уступали акциям PDEZX по среднегодовой доходности: 10.35% против 12.01% соответственно.

AEMSX

1 день
-0.54%
1 месяц
8.31%
С начала года
32.71%
6 месяцев
34.85%
1 год
63.05%
3 года*
22.95%
5 лет*
7.58%
10 лет*
10.35%

PDEZX

1 день
-1.21%
1 месяц
1.71%
С начала года
32.69%
6 месяцев
33.58%
1 год
45.85%
3 года*
27.34%
5 лет*
2.22%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEMSX и PDEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEMSX
abrdn Emerging Markets Instl Svc		32.71%32.19%3.81%6.49%-26.28%7.03%27.52%20.24%-14.71%29.95%
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		32.69%14.88%18.48%16.12%-41.65%-0.86%72.88%30.33%-18.26%40.80%

Correlation

The correlation between AEMSX and PDEZX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2014 г.

0.84

The correlation between AEMSX and PDEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets Instl Svc

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с AEMSX:
AEMSX с THQAEMSX с ATOIXAEMSX с ADVDXAEMSX с AIGYXAEMSX с CGFIXAEMSX с DEMIXAEMSX с LCSMX
Часто сравнивают с PDEZX:
PDEZX с VTIPDEZX с VWOPDEZX с VEMAXPDEZX с PJFAXPDEZX с EFEIXPDEZX с IEMFXPDEZX с EITEX

Доходность на риск

AEMSX vs. PDEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEMSX
Ранг доходности на риск AEMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEMSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEMSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEMSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEMSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PDEZX
Ранг доходности на риск PDEZX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEZX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEZX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEZX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEZX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEZX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEMSX c PDEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Instl Svc (AEMSX) и PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEMSXPDEZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
2.04

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
2.61

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.37

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

3.46

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.77

11.90

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEMSX vs. PDEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEMSX на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа PDEZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEMSX и PDEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEMSXPDEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

2.04

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.09

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.40

0.00

Просадки

Сравнение просадок AEMSX и PDEZX

Максимальная просадка AEMSX за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки PDEZX в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMSX и PDEZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEMSXPDEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-54.95%

+16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-13.94%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-21.92%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.65%

-52.88%

+16.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.58%

-54.95%

+16.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-2.32%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-20.22%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.05%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AEMSX и PDEZX

Текущая волатильность для abrdn Emerging Markets Instl Svc (AEMSX) составляет 8.93%, в то время как у PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что AEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEMSXPDEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

9.53%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

19.90%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

23.63%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

23.56%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

22.24%

-3.55%

Сравнение комиссий AEMSX и PDEZX

AEMSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PDEZX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEMSX и PDEZX

Дивидендная доходность AEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности PDEZX в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEMSX
abrdn Emerging Markets Instl Svc		4.63%6.14%0.95%1.39%1.83%22.97%0.68%1.82%1.57%1.09%1.08%2.32%
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		1.66%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AEMSX and PDEZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDEZX has higher volatility (9.53%) compared to AEMSX (8.93%). In terms of maximum drawdown, AEMSX dropped -38.58% vs PDEZX's -54.95%.

AEMSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEMSX и PDEZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор