PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEME.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEME.L с EXCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AEME.L (Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from Amundi and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, AEME.L returned 24.01%/yr vs 28.12%/yr for EXCS.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AEME.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for EXCS.L.

Доходность

Сравнение доходности AEME.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AEME.L торгуется в USD, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AEME.L показывает доходность 26.36%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 38.43%.

AEME.L

1 день
-1.56%
1 месяц
2.75%
С начала года
26.36%
6 месяцев
27.93%
1 год
51.55%
3 года*
24.01%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—

EXCS.L

1 день
-1.59%
1 месяц
8.01%
С начала года
38.43%
6 месяцев
44.19%
1 год
71.98%
3 года*
28.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEME.L и EXCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
AEME.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		26.36%34.94%6.72%8.41%-19.84%1.98%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		38.44%35.65%3.79%16.81%-17.91%4.27%

Correlation

The correlation between AEME.L and EXCS.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.84

The correlation between AEME.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AEME.L и EXCS.L

Секторы
AEME.L
EXCS.L

Технологии

43.0%
45.1%

Финансовые услуги

17.9%
19.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
4.5%

Промышленность

6.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.2%
3.4%

Сырьевые материалы

5.9%
6.8%

Энергетика

3.5%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.9%

Здравоохранение

2.6%
2.2%

Коммунальные услуги

1.9%
2.3%

Недвижимость

1.0%
1.0%

Технологии

AEME.L
43.0%
EXCS.L
45.1%

Финансовые услуги

AEME.L
17.9%
EXCS.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

AEME.L
8.7%
EXCS.L
4.5%

Промышленность

AEME.L
6.8%
EXCS.L
8.3%

Коммуникационные услуги

AEME.L
6.2%
EXCS.L
3.4%

Сырьевые материалы

AEME.L
5.9%
EXCS.L
6.8%

Энергетика

AEME.L
3.5%
EXCS.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

AEME.L
2.7%
EXCS.L
2.9%

Здравоохранение

AEME.L
2.6%
EXCS.L
2.2%

Коммунальные услуги

AEME.L
1.9%
EXCS.L
2.3%

Недвижимость

AEME.L
1.0%
EXCS.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с AEME.L:
AEME.L с EIMI.LAEME.L с TSGB.LAEME.L с VFEG.LAEME.L с FRDMAEME.L с SCHDAEME.L с IEMGAEME.L с VT
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L

Доходность на риск

AEME.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEME.L
Ранг доходности на риск AEME.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEME.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEME.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEME.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEME.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEME.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEME.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEME.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
3.43

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
4.32

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.60

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

5.11

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

19.50

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEME.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEME.L на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXCS.L равному 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEME.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEME.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

3.43

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.90

-0.53

Просадки

Сравнение просадок AEME.L и EXCS.L

Максимальная просадка AEME.L за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEME.L и EXCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEME.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-28.08%

-12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-14.02%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-19.68%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-2.64%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.95%

-9.35%

-8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.68%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AEME.L и EXCS.L

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) составляет 8.57%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что AEME.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEME.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

9.41%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.83%

18.29%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

20.86%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

17.79%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

17.79%

+0.92%

Сравнение комиссий AEME.L и EXCS.L

AEME.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EXCS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEME.L и EXCS.L

Ни AEME.L, ни EXCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AEME.L and EXCS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EXCS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXCS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for AEME.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.20% for AEME.L and 0.18% for EXCS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEME.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор