PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVGX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVGX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

ADVGX управляется North Square. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVGX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVGX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		-1.59%7.13%15.52%20.90%-12.98%29.94%-2.61%27.64%-3.27%19.60%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, ADVGX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADVGX имеют среднегодовую доходность 10.50%, а акции VIHAX немного отстают с 10.41%.

ADVGX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-4.07%
1 год
15.16%
3 года*
13.06%
5 лет*
8.28%
10 лет*
10.50%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ADVGX:
ADVGX с QQQADVGX с ADVNXADVGX с NMKBXADVGX с NSIVXADVGX с ORSIXADVGX с ORIGXADVGX с AVERX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий ADVGX и VIHAX

ADVGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

ADVGX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVGX
Ранг доходности на риск ADVGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVGX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVGX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVGXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.32

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.96

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.47

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

3.01

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

12.38

-9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVGX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVGX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVGX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVGXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.32

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.91

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.66

-0.12

Корреляция

Корреляция между ADVGX и VIHAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVGX и VIHAX

Дивидендная доходность ADVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		5.77%5.68%1.16%0.85%6.87%7.52%11.47%11.43%41.46%9.66%7.34%19.79%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADVGX и VIHAX

Максимальная просадка ADVGX за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVGX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVGXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-38.80%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-10.66%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-23.92%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

-38.80%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-6.64%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-6.09%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

2.59%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVGX и VIHAX

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что ADVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVGXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.16%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

9.08%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.51%

14.29%

+9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

13.69%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

15.92%

+5.01%