Сравнение ADVGX с HFCVX
ADVGX (North Square Advisory Research Small Cap Value Fund) and HFCVX (Hennessy Cornerstone Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ADVGX returned 11.42%/yr vs 11.12%/yr for HFCVX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ADVGX charges 0.95%/yr vs 1.23%/yr for HFCVX.
Доходность
Сравнение доходности ADVGX и HFCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADVGX показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 13.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADVGX имеют среднегодовую доходность 11.42%, а акции HFCVX немного отстают с 11.12%.
ADVGX
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 25.03%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.42%
HFCVX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 14.54%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам ADVGX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVGX North Square Advisory Research Small Cap Value Fund | 9.53% | 7.13% | 15.52% | 20.90% | -12.98% | 29.94% | -2.61% | 27.64% | -3.27% | 19.60% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 13.34% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Correlation
The correlation between ADVGX and HFCVX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between ADVGX and HFCVX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADVGX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
ADVGX
HFCVX
Сравнение ADVGX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADVGX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.49 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 6.90 | -5.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 21.08 | -16.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADVGX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.84 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.88 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.68 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.41 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ADVGX и HFCVX
Максимальная просадка ADVGX за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVGX и HFCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADVGX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -65.75% | +24.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -3.77% | -11.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.69% | -11.32% | -16.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -16.81% | -10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -39.39% | -1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -1.60% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -8.24% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 1.23% | +4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADVGX и HFCVX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что ADVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADVGX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 2.74% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 6.83% | +7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 9.16% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 13.26% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 16.45% | +4.61% |
Сравнение комиссий ADVGX и HFCVX
ADVGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADVGX и HFCVX
Дивидендная доходность ADVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности HFCVX в 6.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVGX North Square Advisory Research Small Cap Value Fund | 5.19% | 5.68% | 1.16% | 0.85% | 6.87% | 7.52% | 11.47% | 11.43% | 41.46% | 9.66% | 7.34% | 19.79% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.52% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
ADVGX and HFCVX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADVGX has higher volatility (6.39%) compared to HFCVX (2.74%). In terms of maximum drawdown, ADVGX dropped -41.34% vs HFCVX's -65.75%.
HFCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADVGX и HFCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор