Сравнение ADVGX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
ADVGX управляется North Square. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности ADVGX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADVGX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVGX North Square Advisory Research Small Cap Value Fund | -1.59% | 7.13% | 15.52% | 20.90% | -12.98% | 29.94% | -2.61% | 27.64% | -3.27% | 19.60% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ADVGX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADVGX имеют среднегодовую доходность 10.50%, а акции HFCVX немного впереди с 10.85%.
ADVGX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -4.07%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 10.50%
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADVGX и HFCVX
ADVGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
ADVGX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
ADVGX
HFCVX
Сравнение ADVGX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADVGX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.44 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.95 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.72 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 7.47 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADVGX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.44 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.93 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.66 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.40 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между ADVGX и HFCVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADVGX и HFCVX
Дивидендная доходность ADVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности HFCVX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVGX North Square Advisory Research Small Cap Value Fund | 5.77% | 5.68% | 1.16% | 0.85% | 6.87% | 7.52% | 11.47% | 11.43% | 41.46% | 9.66% | 7.34% | 19.79% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок ADVGX и HFCVX
Максимальная просадка ADVGX за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVGX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADVGX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -65.75% | +24.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -11.00% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -16.81% | -10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -39.39% | -1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -1.46% | -8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -8.28% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 2.61% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADVGX и HFCVX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что ADVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADVGX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 3.06% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 6.83% | +6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.51% | 12.75% | +10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 13.28% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 16.48% | +4.45% |