PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVDX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVDX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

ADVDX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 21 сент. 2003 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVDX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVDX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		1.02%20.33%7.74%13.35%-13.36%16.80%10.33%25.43%-9.57%23.36%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, ADVDX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции ADVDX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 9.73% против 8.79% соответственно.

ADVDX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.02%
6 месяцев
3.90%
1 год
19.91%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.73%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Dynamic Dividend Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с ADVDX:
ADVDX с AVUVXADVDX с DGROADVDX с IXUSADVDX с DYNFADVDX с VXUSADVDX с ABEMXADVDX с AHYMX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий ADVDX и SSGLX

ADVDX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

ADVDX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVDX
Ранг доходности на риск ADVDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVDX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVDX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVDXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.76

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.37

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.35

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

9.17

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVDX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVDX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVDX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVDXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.76

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.38

-0.02

Корреляция

Корреляция между ADVDX и SSGLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVDX и SSGLX

Дивидендная доходность ADVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		8.55%8.53%5.59%5.70%6.09%5.35%5.50%5.70%6.72%5.73%6.65%6.67%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок ADVDX и SSGLX

Максимальная просадка ADVDX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVDX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVDXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-35.88%

-26.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-11.22%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-30.08%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-35.88%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-9.15%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-8.32%

-8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.87%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVDX и SSGLX

Текущая волатильность для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) составляет 5.63%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что ADVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVDXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

6.71%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

10.18%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

15.57%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

14.51%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

16.15%

-0.19%