PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADOIX с WPOPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADOIX с WPOPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund) and WPOPX (Weitz Partners III Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, ADOIX returned 9.67%/yr vs 6.60%/yr for WPOPX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADOIX charges 1.72%/yr vs 1.43%/yr for WPOPX.

Доходность

Сравнение доходности ADOIX и WPOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) и Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADOIX показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у WPOPX с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции ADOIX превзошли акции WPOPX по среднегодовой доходности: 9.67% против 6.60% соответственно.

ADOIX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
11.12%
С начала года
12.12%
1 год
17.73%
3 года*
24.69%
5 лет*
11.37%
10 лет*
9.67%

WPOPX

1 день
0.84%
1 месяц
4.41%
6 месяцев
1.77%
С начала года
2.39%
1 год
3.67%
3 года*
8.56%
5 лет*
2.42%
10 лет*
6.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADOIX и WPOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		12.12%10.02%54.06%6.71%-12.83%0.94%22.46%2.36%-0.97%17.86%
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		2.39%3.23%16.32%17.35%-22.53%12.55%9.45%34.24%-5.26%5.48%

Correlation

The correlation between ADOIX and WPOPX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.57

Over the past year, the correlation between ADOIX and WPOPX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACM Dynamic Opportunity Fund

Weitz Partners III Opportunity Fund

Часто сравнивают с ADOIX:
ADOIX с TINIXADOIX с SPEDXADOIX с WRAIXADOIX с SNOIXADOIX с JAKRXADOIX с NLSIXADOIX с KCEIX
Часто сравнивают с WPOPX:
WPOPX с RPXIXWPOPX с SPYWPOPX с WBALXWPOPX с WPVLXWPOPX с SNOIXWPOPX с BPLEXWPOPX с LSEIX

Доходность на риск

ADOIX vs. WPOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADOIX
Ранг доходности на риск ADOIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADOIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADOIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADOIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADOIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADOIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
WPOPX
Ранг доходности на риск WPOPX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPOPX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPOPX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPOPX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPOPX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPOPX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADOIX c WPOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) и Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADOIXWPOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.31

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
0.52

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.06

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

0.31

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

0.88

+4.32

ADOIX vs. WPOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADOIX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа WPOPX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADOIX и WPOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADOIX и WPOPX

Максимальная просадка ADOIX за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки WPOPX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADOIX и WPOPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADOIXWPOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-55.70%

+33.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-12.44%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-14.79%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-28.73%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.99%

-28.73%

+6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

0.00%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-8.32%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.37%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ADOIX и WPOPX

ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что ADOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADOIXWPOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

4.32%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

9.74%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

12.49%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

16.00%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

15.96%

-1.84%

Сравнение комиссий ADOIX и WPOPX

ADOIX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии WPOPX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADOIX и WPOPX

Дивидендная доходность ADOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности WPOPX в 5.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		2.55%2.86%44.03%1.32%6.56%2.40%4.34%0.35%1.00%0.00%0.00%0.00%
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		5.49%5.62%7.04%6.85%8.47%11.86%12.50%6.51%7.99%4.65%1.35%13.50%

Часто задаваемые вопросы

ADOIX and WPOPX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADOIX has higher volatility (7.62%) compared to WPOPX (4.32%). In terms of maximum drawdown, ADOIX dropped -21.99% vs WPOPX's -55.70%.

ADOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADOIX и WPOPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор