PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADMA с 2359.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADMA с 2359.HK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and 2359.HK (WuXi AppTec Co Ltd H) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ADMA in Biotechnology, 2359.HK in Diagnostics & Research. Over the past 5 years, ADMA returned 35.16%/yr vs -4.20%/yr for 2359.HK. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADMA и 2359.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и WuXi AppTec Co Ltd H (2359.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ADMA торгуется в USD, в то время как 2359.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2359.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ADMA показывает доходность -54.99%, что значительно ниже, чем у 2359.HK с доходностью 29.18%.

ADMA

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-54.99%
6 месяцев
-58.49%
1 год
-61.99%
3 года*
27.09%
5 лет*
35.16%
10 лет*
1.84%

2359.HK

1 день
2.69%
1 месяц
-7.78%
С начала года
29.18%
6 месяцев
21.35%
1 год
64.47%
3 года*
26.45%
5 лет*
-4.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADMA и 2359.HK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		-54.99%6.36%279.42%16.49%175.18%-27.69%-51.25%67.36%-49.68%
2359.HK
WuXi AppTec Co Ltd H		29.18%78.95%-26.14%-2.20%-38.62%27.63%210.45%183.55%1.24%

Correlation

The correlation between ADMA and 2359.HK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2018 г.

0.04

The correlation between ADMA and 2359.HK shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADMA Biologics, Inc.

WuXi AppTec Co Ltd H

Часто сравнивают с ADMA:
ADMA с SMMTADMA с AMSCADMA с MODADMA с NVDAADMA с ARQTADMA с AVGOADMA с AAPL
Часто сравнивают с 2359.HK:
2359.HK с 2269.HK2359.HK с 1801.HK2359.HK с 1530.HK2359.HK с 9926.HK2359.HK с 3692.HK2359.HK с 3347.HK2359.HK с 3759.HK

Доходность на риск

ADMA vs. 2359.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADMA
Ранг доходности на риск ADMA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADMA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADMA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADMA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADMA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADMA: 11
Ранг коэф-та Мартина
2359.HK
Ранг доходности на риск 2359.HK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2359.HK: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2359.HK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2359.HK: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2359.HK: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2359.HK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADMA c 2359.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и WuXi AppTec Co Ltd H (2359.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADMA2359.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
1.41

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
2.16

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.25

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.34

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

6.86

-8.80

ADMA vs. 2359.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADMA на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа 2359.HK равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADMA и 2359.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADMA и 2359.HK

Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки 2359.HK в -84.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и 2359.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMA2359.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.28%

-84.76%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.48%

-19.78%

-43.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.99%

-72.06%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.99%

-84.76%

+15.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.50%

-27.47%

-39.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.05%

-36.61%

-16.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.85%

9.55%

+24.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ADMA и 2359.HK

Текущая волатильность для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) составляет 9.74%, в то время как у WuXi AppTec Co Ltd H (2359.HK) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что ADMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2359.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMA2359.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

11.23%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.54%

30.64%

+14.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.60%

47.16%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.47%

61.46%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.03%

61.07%

+7.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADMA и 2359.HK

ADMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 2359.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
2359.HK
WuXi AppTec Co Ltd H		1.73%1.84%1.92%1.24%0.75%0.27%0.19%0.82%
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADMA и 2359.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и WuXi AppTec Co Ltd H. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ADMA значения в USD, 2359.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

ADMA and 2359.HK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADMA и 2359.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор