Сравнение ADMA с 079550.KS
ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and 079550.KS (LIG Nex1 Co Ltd) are both stocks. ADMA operates in Biotechnology (Healthcare), while 079550.KS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ADMA returned 1.84%/yr vs 20.98%/yr for 079550.KS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADMA и 079550.KS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ADMA торгуется в USD, в то время как 079550.KS торгуется в KRW. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 079550.KS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ADMA показывает доходность -54.99%, что значительно ниже, чем у 079550.KS с доходностью 74.52%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям 079550.KS по среднегодовой доходности: 1.84% против 20.98% соответственно.
ADMA
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -54.99%
- 6 месяцев
- -58.49%
- 1 год
- -61.99%
- 3 года*
- 27.09%
- 5 лет*
- 35.16%
- 10 лет*
- 1.84%
079550.KS
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -13.16%
- С начала года
- 74.52%
- 6 месяцев
- 96.67%
- 1 год
- 50.98%
- 3 года*
- 101.31%
- 5 лет*
- 69.42%
- 10 лет*
- 20.98%
Сравнение доходности по годам ADMA и 079550.KS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -54.99% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
079550.KS LIG Nex1 Co Ltd | 74.52% | 95.17% | 49.85% | 40.41% | 28.92% | 108.88% | 6.04% | -15.94% | -39.83% | -15.53% |
Correlation
The correlation between ADMA and 079550.KS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADMA vs. 079550.KS — Ранг доходности на риск
ADMA
079550.KS
Сравнение ADMA c 079550.KS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и LIG Nex1 Co Ltd (079550.KS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADMA | 079550.KS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.19 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.15 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 2.19 | -4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADMA и 079550.KS
Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, примерно равная максимальной просадке 079550.KS в -87.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и 079550.KS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADMA | 079550.KS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -87.21% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.48% | -45.97% | -17.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.99% | -45.97% | -23.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.99% | -45.97% | -23.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.11% | -85.80% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.50% | -26.56% | -39.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.05% | -40.55% | -12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.85% | 23.82% | +10.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADMA и 079550.KS
Текущая волатильность для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) составляет 9.74%, в то время как у LIG Nex1 Co Ltd (079550.KS) волатильность равна 18.54%. Это указывает на то, что ADMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 079550.KS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADMA | 079550.KS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 18.54% | -8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.54% | 62.92% | -17.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.60% | 80.99% | -26.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 60.06% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.03% | 52.12% | +16.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADMA и 079550.KS
ADMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 079550.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
079550.KS LIG Nex1 Co Ltd | 0.38% | 0.00% | 1.09% | 1.49% | 1.63% | 1.75% | 2.95% | 1.90% | 1.35% | 0.84% | 1.17% | 0.91% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADMA и 079550.KS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и LIG Nex1 Co Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADMA and 079550.KS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADMA и 079550.KS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор