Сравнение ADMA с 007660.KS
ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and 007660.KS (Isupetasys) are both stocks. ADMA operates in Biotechnology (Healthcare), while 007660.KS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, ADMA returned 1.84%/yr vs 38.28%/yr for 007660.KS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADMA и 007660.KS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ADMA торгуется в USD, в то время как 007660.KS торгуется в KRW. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 007660.KS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ADMA показывает доходность -54.99%, что значительно ниже, чем у 007660.KS с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям 007660.KS по среднегодовой доходности: 1.84% против 38.28% соответственно.
ADMA
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -54.99%
- 6 месяцев
- -58.49%
- 1 год
- -61.99%
- 3 года*
- 27.09%
- 5 лет*
- 35.16%
- 10 лет*
- 1.84%
007660.KS
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -11.77%
- 1 год
- 152.65%
- 3 года*
- 81.44%
- 5 лет*
- 96.35%
- 10 лет*
- 38.28%
Сравнение доходности по годам ADMA и 007660.KS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -54.99% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
007660.KS Isupetasys | -2.46% | 368.40% | -18.57% | 413.04% | -26.00% | 108.30% | 4.28% | -38.55% | 49.86% | 14.36% |
Correlation
The correlation between ADMA and 007660.KS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.06 |
The correlation between ADMA and 007660.KS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADMA vs. 007660.KS — Ранг доходности на риск
ADMA
007660.KS
Сравнение ADMA c 007660.KS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Isupetasys (007660.KS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADMA | 007660.KS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.31 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 4.36 | -5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 10.30 | -12.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADMA и 007660.KS
Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки 007660.KS в -78.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и 007660.KS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADMA | 007660.KS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -78.88% | -12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.48% | -36.84% | -26.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.99% | -65.40% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.99% | -65.40% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.11% | -77.26% | -8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.50% | -26.41% | -40.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.05% | -28.65% | -24.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.85% | 15.32% | +18.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADMA и 007660.KS
Текущая волатильность для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) составляет 9.74%, в то время как у Isupetasys (007660.KS) волатильность равна 29.56%. Это указывает на то, что ADMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 007660.KS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADMA | 007660.KS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 29.56% | -19.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.54% | 62.94% | -17.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.60% | 80.43% | -25.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 77.04% | -17.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.03% | 64.58% | +4.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADMA и 007660.KS
ADMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 007660.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007660.KS Isupetasys | 0.19% | 0.13% | 0.00% | 0.36% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 1.54% | 1.13% | 1.74% | 2.47% | 2.04% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADMA и 007660.KS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Isupetasys. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADMA and 007660.KS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADMA и 007660.KS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор