PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ADIV с GAID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ADIV и GAID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF (GAID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


ADIV

1 день
-0.59%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
7.51%
С начала года
9.97%
1 год
13.25%
3 года*
16.66%
5 лет*
7.61%
10 лет*
Всё время*
6.94%

GAID

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$148.73K$96.79K$105.72K

Сравнение доходности по годам ADIV и GAID


Correlation

The correlation between ADIV and GAID is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г.

0.55

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF

Доходность на риск

ADIV vs. GAID — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 3636
Ранг коэф-та Мартина

GAID

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ADIV c GAID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF (GAID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ADIVGAIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

ADIV vs. GAID - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADIV и GAID


Загрузка графика...

Показатели просадок


ADIVGAIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ADIV и GAID


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ADIVGAIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

Сравнение комиссий ADIV и GAID

ADIV берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GAID в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ADIV и GAID

Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности GAID в 0.65%


ПозицияTTM20252024202320222021
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF
2.86%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%
GAID
Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF
0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ADIV and GAID have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GAID is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GAID is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

ADIV has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.65% for GAID.

ADIV is categorized as Asia Pacific Equities, while GAID is Dividend. Their fees differ too: 0.78% for ADIV and 0.45% for GAID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADIV и GAID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор