Сравнение ADGAX с AWF
ADGAX (AB Core Opportunities Fund) and AWF (AllianceBernstein Global High Income Closed Fund) are both mutual funds - ADGAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AllianceBernstein, while AWF is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, ADGAX returned 13.32%/yr vs 5.64%/yr for AWF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ADGAX charges 1.09%/yr vs 1.00%/yr for AWF.
Доходность
Сравнение доходности ADGAX и AWF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADGAX показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у AWF с доходностью -1.75%. За последние 10 лет акции ADGAX превзошли акции AWF по среднегодовой доходности: 13.32% против 5.64% соответственно.
ADGAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 13.32%
AWF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 5.64%
Сравнение доходности по годам ADGAX и AWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADGAX AB Core Opportunities Fund | 5.48% | 17.36% | 22.49% | 20.93% | -15.73% | 24.34% | 12.97% | 26.94% | -2.89% | 22.46% |
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | -1.75% | 7.54% | 14.30% | 18.37% | -16.62% | 9.95% | 4.40% | 23.40% | -11.35% | 7.77% |
Correlation
The correlation between ADGAX and AWF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1999 г. | 0.34 |
The correlation between ADGAX and AWF shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADGAX vs. AWF — Ранг доходности на риск
ADGAX
AWF
Сравнение ADGAX c AWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Opportunities Fund (ADGAX) и AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADGAX | AWF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.03 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.12 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 0.28 | +6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADGAX | AWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.14 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.35 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.37 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.31 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ADGAX и AWF
Максимальная просадка ADGAX за все время составила -53.65%, примерно равная максимальной просадке AWF в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADGAX и AWF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADGAX | AWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.65% | -55.54% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -10.19% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.08% | -11.12% | -6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -25.25% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.10% | -40.12% | +9.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -5.85% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -12.31% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 4.27% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADGAX и AWF
Текущая волатильность для AB Core Opportunities Fund (ADGAX) составляет 2.92%, в то время как у AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что ADGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADGAX | AWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 3.43% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 7.24% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 8.70% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 12.11% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 15.22% | +2.47% |
Сравнение комиссий ADGAX и AWF
ADGAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AWF в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADGAX и AWF
Дивидендная доходность ADGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.84%, что больше доходности AWF в 8.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADGAX AB Core Opportunities Fund | 14.84% | 15.65% | 10.29% | 4.69% | 10.73% | 15.80% | 4.24% | 5.63% | 17.66% | 11.05% | 4.72% | 7.20% |
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | 8.38% | 7.81% | 7.47% | 7.33% | 10.30% | 6.48% | 6.68% | 6.62% | 7.97% | 6.03% | 7.73% | 10.28% |
Часто задаваемые вопросы
ADGAX and AWF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWF has higher volatility (3.43%) compared to ADGAX (2.92%). In terms of maximum drawdown, ADGAX dropped -53.65% vs AWF's -55.54%.
ADGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADGAX и AWF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор