PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADEIX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADEIX с NEIMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ADEIX (Ancora Dividend Value Equity Fund) and NEIMX (Neiman Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, ADEIX returned 7.07%/yr vs 11.68%/yr for NEIMX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ADEIX charges 1.21%/yr vs 1.46%/yr for NEIMX.

Доходность

Сравнение доходности ADEIX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADEIX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 15.40%.

ADEIX

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.11%
С начала года
1.73%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.46%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—

NEIMX

1 день
-1.75%
1 месяц
-0.91%
С начала года
15.40%
6 месяцев
14.10%
1 год
29.75%
3 года*
18.88%
5 лет*
11.68%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADEIX и NEIMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ADEIX
Ancora Dividend Value Equity Fund		1.73%7.64%12.59%13.93%-11.41%27.35%8.93%14.82%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		15.40%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%10.47%

Correlation

The correlation between ADEIX and NEIMX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

0.91

The correlation between ADEIX and NEIMX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ancora Dividend Value Equity Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с ADEIX:
ADEIX с FXNAXADEIX с FSPGXADEIX с VTVADEIX с SCHDADEIX с AATIXADEIX с AAIIXADEIX с AUXFX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с JMGIXNEIMX с QQQNEIMX с AVLVXNEIMX с SCHXNEIMX с QRVLXNEIMX с BRLVXNEIMX с PEQSX

Доходность на риск

ADEIX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADEIX
Ранг доходности на риск ADEIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADEIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADEIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADEIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADEIX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADEIXNEIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.84

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
3.86

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.52

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

5.34

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

21.55

-17.64

ADEIX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADEIX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADEIX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADEIX и NEIMX

Максимальная просадка ADEIX за все время составила -94.85%, примерно равная максимальной просадке NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEIX и NEIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADEIXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.85%

-92.94%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-5.75%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.85%

-92.94%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.85%

-92.94%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.53%

-89.16%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.03%

-10.70%

-12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.42%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ADEIX и NEIMX

Текущая волатильность для Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) составляет 3.35%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что ADEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADEIXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.55%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

8.53%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

10.83%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

698.70%

576.53%

+122.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

585.83%

407.78%

+178.05%

Сравнение комиссий ADEIX и NEIMX

ADEIX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADEIX и NEIMX

Дивидендная доходность ADEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности NEIMX в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADEIX
Ancora Dividend Value Equity Fund		3.32%3.38%0.54%1.30%1.43%1.06%1.23%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.66%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Часто задаваемые вопросы

ADEIX and NEIMX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEIMX has higher volatility (4.55%) compared to ADEIX (3.35%). In terms of maximum drawdown, ADEIX dropped -94.85% vs NEIMX's -92.94%.

NEIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADEIX и NEIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор