Сравнение ADE.DE с BTC-USD
ADE.DE (Bitcoin Group SE) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ADE.DE returned -8.20%/yr vs 16.07%/yr for BTC-USD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADE.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ADE.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ADE.DE показывает доходность -28.65%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -22.96%.
ADE.DE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -14.42%
- 6 месяцев
- -30.80%
- С начала года
- -28.65%
- 1 год
- -50.07%
- 3 года*
- 1.38%
- 5 лет*
- -8.20%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.44%
BTC-USD
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- -27.80%
- С начала года
- -22.96%
- 1 год
- -43.13%
- 3 года*
- 28.76%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- 57.88%
- Всё время*
- 90.41%
Сравнение доходности по годам ADE.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADE.DE Bitcoin Group SE | -28.65% | -36.97% | 48.01% | 93.06% | -56.30% | -43.24% | 186.23% | 35.77% | -70.69% | 933.50% |
BTC-USD Bitcoin | -22.96% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 271.22% | 98.48% | -73.46% | 1,229.62% |
Correlation
The correlation between ADE.DE and BTC-USD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADE.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ADE.DE
BTC-USD
Сравнение ADE.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Group SE (ADE.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADE.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.83 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.31 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADE.DE и BTC-USD
Максимальная просадка ADE.DE за все время составила -81.65%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADE.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADE.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -83.05% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.90% | -51.88% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.04% | -51.88% | -16.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.04% | -73.60% | +5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.05% | -46.10% | -26.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.53% | -40.28% | -12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.20% | 28.15% | +5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADE.DE и BTC-USD
Bitcoin Group SE (ADE.DE) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что ADE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADE.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.55% | 9.00% | +11.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.84% | 34.83% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.19% | 35.37% | +15.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.25% | 44.04% | +15.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.57% | 55.49% | +19.08% |
Часто задаваемые вопросы
ADE.DE and BTC-USD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADE.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор