Сравнение ADBG с KORU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU).
ADBG и KORU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ADBG и KORU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADBG и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -55.77% | -30.89% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 55.44% | 309.06% |
Доходность по периодам
С начала года, ADBG показывает доходность -55.77%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 55.44%.
ADBG
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- -55.77%
- 6 месяцев
- -56.37%
- 1 год
- -68.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- -7.76%
- 1 месяц
- -29.96%
- С начала года
- 55.44%
- 6 месяцев
- 138.71%
- 1 год
- 621.69%
- 3 года*
- 51.50%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADBG и KORU
ADBG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Доходность на риск
ADBG vs. KORU — Ранг доходности на риск
ADBG
KORU
Сравнение ADBG c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBG | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | 5.89 | -6.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | 3.67 | -5.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.51 | -0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 9.99 | -10.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 35.18 | -36.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBG | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 5.89 | -6.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.11 | -0.03 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между ADBG и KORU составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и KORU
ADBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.59% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок ADBG и KORU
Максимальная просадка ADBG за все время составила -74.57%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и KORU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADBG | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.57% | -95.79% | +21.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.57% | -61.39% | -13.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.14% | -57.20% | -15.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -58.03% | +21.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.47% | 17.44% | +24.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и KORU
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) составляет 23.19%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 59.18%. Это указывает на то, что ADBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADBG | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.19% | 59.18% | -35.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.86% | 93.61% | -45.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.99% | 106.62% | -44.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.84% | 78.54% | -16.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.84% | 76.35% | -14.51% |