Сравнение ADBG с HVAC
ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) and HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) are both exchange-traded funds - ADBG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while HVAC is a Industrials Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past year, ADBG returned -69.78% vs 57.49% for HVAC. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ADBG charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for HVAC.
Доходность
Сравнение доходности ADBG и HVAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBG показывает доходность -52.15%, что значительно ниже, чем у HVAC с доходностью 34.83%.
ADBG
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -52.15%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -69.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HVAC
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 34.83%
- 6 месяцев
- 28.68%
- 1 год
- 57.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBG и HVAC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -52.15% | -30.89% |
HVAC AdvisorShares HVAC and Industrials ETF | 34.83% | 35.26% |
Correlation
The correlation between ADBG and HVAC is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | -0.03 |
The correlation between ADBG and HVAC shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBG vs. HVAC — Ранг доходности на риск
ADBG
HVAC
Сравнение ADBG c HVAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBG | HVAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.35 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 3.90 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 13.77 | -15.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBG | HVAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 2.11 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.90 | 1.62 | -2.52 |
Просадки
Сравнение просадок ADBG и HVAC
Максимальная просадка ADBG за все время составила -76.71%, что больше максимальной просадки HVAC в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и HVAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBG | HVAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.71% | -21.22% | -55.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.23% | -14.83% | -61.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.94% | -1.80% | -69.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.74% | -3.95% | -37.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.32% | 4.19% | +46.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и HVAC
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что ADBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HVAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBG | HVAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.74% | 10.13% | +17.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.25% | 23.00% | +33.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.12% | 27.41% | +39.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.85% | 29.37% | +37.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.85% | 29.37% | +37.48% |
Сравнение комиссий ADBG и HVAC
ADBG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HVAC в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и HVAC
ADBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HVAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
HVAC AdvisorShares HVAC and Industrials ETF | 0.14% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
ADBG and HVAC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBG has higher volatility (27.74%) compared to HVAC (10.13%). In terms of maximum drawdown, ADBG dropped -76.71% vs HVAC's -21.22%.
On 1-year performance, HVAC leads with 57.49% vs -69.78% for ADBG. On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HVAC has been the lower-risk option at 10.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HVAC has performed better with a 57.49% return vs -69.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.
HVAC has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for ADBG.
ADBG is categorized as Leveraged Equities, while HVAC is Industrials Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.75% for ADBG and 1.00% for HVAC.
HVAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBG и HVAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор