Сравнение ADBG с CRWG
ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) and CRWG (Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ADBG и CRWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBG показывает доходность -54.70%, что значительно ниже, чем у CRWG с доходностью 25.17%.
ADBG
- 1 день
- -5.32%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -54.70%
- 6 месяцев
- -54.25%
- 1 год
- -71.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWG
- 1 день
- -14.30%
- 1 месяц
- -51.29%
- С начала года
- 25.17%
- 6 месяцев
- -24.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBG и CRWG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -54.70% | 1.84% |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 25.17% | -83.24% |
Correlation
The correlation between ADBG and CRWG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBG vs. CRWG — Ранг доходности на риск
ADBG
CRWG
Сравнение ADBG c CRWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBG | CRWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBG | CRWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | -0.45 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок ADBG и CRWG
Максимальная просадка ADBG за все время составила -76.71%, что меньше максимальной просадки CRWG в -89.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и CRWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBG | CRWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.71% | -89.42% | +12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.49% | -81.30% | +8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.84% | -68.64% | +26.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и CRWG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBG | CRWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.29% | 191.53% | -124.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.90% | 191.53% | -124.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.90% | 191.53% | -124.63% |
Сравнение комиссий ADBG и CRWG
И ADBG, и CRWG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и CRWG
ADBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRWG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 5.91% | 7.39% |
Часто задаваемые вопросы
ADBG and CRWG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBG and CRWG have the same expense ratio: 0.75% per year.
CRWG has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 0.00% for ADBG.
Подберите оптимальное распределение для ADBG и CRWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор