Сравнение ADBE с RWE.DE
ADBE (Adobe Inc) and RWE.DE (RWE AG) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while RWE.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 20.26%/yr for RWE.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и RWE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ADBE торгуется в USD, в то время как RWE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RWE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у RWE.DE с доходностью 27.47%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям RWE.DE по среднегодовой доходности: 7.72% против 20.26% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
RWE.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 27.47%
- 6 месяцев
- 33.20%
- 1 год
- 64.86%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 20.26%
Сравнение доходности по годам ADBE и RWE.DE
Correlation
The correlation between ADBE and RWE.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between ADBE and RWE.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. RWE.DE — Ранг доходности на риск
ADBE
RWE.DE
Сравнение ADBE c RWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и RWE AG (RWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | RWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.42 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 5.99 | -7.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 14.09 | -16.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и RWE.DE
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки RWE.DE в -88.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и RWE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | RWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -88.82% | +8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -10.98% | -38.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -35.24% | -32.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -35.63% | -34.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -40.32% | -30.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -8.27% | -62.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -54.90% | +28.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 4.68% | +22.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и RWE.DE
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с RWE AG (RWE.DE) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | RWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 8.04% | +8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 19.42% | +9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 25.75% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 27.64% | +8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 29.71% | +4.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и RWE.DE
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и RWE.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и RWE AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADBE and RWE.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и RWE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор