Сравнение ADBE с IUSQ.DE
ADBE (Adobe Inc) is a stock, while IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 12.91%/yr for IUSQ.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ADBE торгуется в USD, в то время как IUSQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 7.72% против 12.91% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
IUSQ.DE
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам ADBE и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 10.01% | 23.07% | 17.40% | 22.32% | -18.34% | 18.95% | 15.19% | 27.40% | -10.39% | 24.57% |
Correlation
The correlation between ADBE and IUSQ.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between ADBE and IUSQ.DE has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
ADBE
IUSQ.DE
Сравнение ADBE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.36 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 2.89 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 12.04 | -14.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и IUSQ.DE
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -34.07% | -45.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -8.85% | -40.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -17.48% | -50.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -26.08% | -44.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -34.07% | -36.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -1.91% | -68.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -5.02% | -20.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 2.13% | +25.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и IUSQ.DE
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 3.93% | +12.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 9.72% | +19.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 12.49% | +22.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 15.50% | +21.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 15.92% | +18.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и IUSQ.DE
Ни ADBE, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and IUSQ.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор