Сравнение ADBE с ISLN.L
ADBE (Adobe Inc) is a stock, while ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 14.26%/yr for ISLN.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и ISLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у ISLN.L с доходностью -5.58%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям ISLN.L по среднегодовой доходности: 7.72% против 14.26% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
ISLN.L
- 1 день
- 5.80%
- 1 месяц
- -20.59%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 86.37%
- 3 года*
- 41.38%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам ADBE и ISLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | -5.58% | 147.62% | 21.10% | -0.76% | 3.39% | -12.85% | 45.85% | 16.36% | -8.76% | 3.66% |
Correlation
The correlation between ADBE and ISLN.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. ISLN.L — Ранг доходности на риск
ADBE
ISLN.L
Сравнение ADBE c ISLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и iShares Physical Silver ETC (ISLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | ISLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.29 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 1.96 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 4.36 | -6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и ISLN.L
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, примерно равная максимальной просадке ISLN.L в -76.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и ISLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -76.69% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -43.83% | -5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -43.83% | -24.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -43.83% | -26.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -43.83% | -26.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -40.57% | -29.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -53.73% | +27.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 19.70% | +7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и ISLN.L
Adobe Inc (ADBE) и iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) имеют волатильность 16.64% и 15.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 15.90% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 54.92% | -25.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 57.77% | -22.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 35.79% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 31.08% | +3.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и ISLN.L
Ни ADBE, ни ISLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and ISLN.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и ISLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор