Сравнение ADBE с CSPX.L
ADBE (Adobe Inc) is a stock, while CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 15.24%/yr for CSPX.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и CSPX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 7.72% против 15.24% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
CSPX.L
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.24%
Сравнение доходности по годам ADBE и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.40% | 17.45% | 25.25% | 26.74% | -18.72% | 29.35% | 17.62% | 30.55% | -5.46% | 21.60% |
Correlation
The correlation between ADBE and CSPX.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between ADBE and CSPX.L has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
ADBE
CSPX.L
Сравнение ADBE c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.36 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 2.98 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 12.45 | -14.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и CSPX.L
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и CSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -33.90% | -45.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -8.17% | -41.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -18.50% | -49.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -24.39% | -45.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -33.90% | -36.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -2.27% | -68.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -3.72% | -22.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 1.96% | +25.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и CSPX.L
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 4.01% | +12.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 9.03% | +20.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 12.04% | +23.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 16.03% | +20.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 16.22% | +18.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и CSPX.L
Ни ADBE, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and CSPX.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и CSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор