PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBE с 0728.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADBE с 0728.HK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADBE (Adobe Inc) and 0728.HK (China Telecom) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while 0728.HK operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 8.91%/yr for 0728.HK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADBE и 0728.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и China Telecom (0728.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ADBE торгуется в USD, в то время как 0728.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0728.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у 0728.HK с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям 0728.HK по среднегодовой доходности: 7.72% против 8.91% соответственно.

ADBE

1 день
-6.76%
1 месяц
-13.92%
С начала года
-41.71%
6 месяцев
-42.76%
1 год
-47.91%
3 года*
-24.76%
5 лет*
-17.73%
10 лет*
7.72%

0728.HK

1 день
-1.98%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-11.91%
1 год
-9.50%
3 года*
13.48%
5 лет*
22.08%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBE и 0728.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADBE
Adobe Inc		-41.71%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%
0728.HK
China Telecom		-7.69%16.12%39.17%29.67%32.67%25.90%-29.25%-16.69%10.72%6.00%

Correlation

The correlation between ADBE and 0728.HK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г.

0.07

The correlation between ADBE and 0728.HK shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adobe Inc

China Telecom

Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO
Часто сравнивают с 0728.HK:
0728.HK с 0941.HK0728.HK с 0763.HK0728.HK с VZ0728.HK с 0939.HK0728.HK с DTE.DE0728.HK с 0700.HK0728.HK с 1810.HK

Доходность на риск

ADBE vs. 0728.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 11
Ранг коэф-та Мартина
0728.HK
Ранг доходности на риск 0728.HK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0728.HK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0728.HK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0728.HK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0728.HK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0728.HK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBE c 0728.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и China Telecom (0728.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADBE0728.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.45
-0.46

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.33
-0.56

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.94

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

-0.42

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.99

-0.75

-1.24

ADBE vs. 0728.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -1.45, что ниже коэффициента Шарпа 0728.HK равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и 0728.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADBE и 0728.HK

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки 0728.HK в -71.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и 0728.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADBE0728.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.89%

-71.89%

-8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.21%

-22.98%

-26.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.86%

-25.86%

-42.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.36%

-25.86%

-44.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.36%

-51.87%

-18.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.36%

-22.31%

-48.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.99%

-33.38%

+7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.31%

12.58%

+14.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и 0728.HK

Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с China Telecom (0728.HK) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0728.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADBE0728.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

9.21%

+7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.17%

16.96%

+12.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.08%

20.80%

+14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

27.07%

+9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.48%

27.48%

+7.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и 0728.HK

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 0728.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0728.HK
China Telecom		6.17%5.56%5.77%6.46%10.97%4.81%5.81%3.89%2.88%2.82%2.65%2.61%
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADBE и 0728.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и China Telecom. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ADBE значения в USD, 0728.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

ADBE and 0728.HK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBE и 0728.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор