PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADANIPORTS.NS с BAJAJ-AUTO.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADANIPORTS.NS с BAJAJ-AUTO.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADANIPORTS.NS (Adani Ports and Special Economic Zone Limited) and BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) are both stocks. ADANIPORTS.NS operates in Marine Shipping (Industrials), while BAJAJ-AUTO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ADANIPORTS.NS returned 24.81%/yr vs 17.64%/yr for BAJAJ-AUTO.NS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADANIPORTS.NS и BAJAJ-AUTO.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADANIPORTS.NS показывает доходность 23.86%, что значительно выше, чем у BAJAJ-AUTO.NS с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции ADANIPORTS.NS превзошли акции BAJAJ-AUTO.NS по среднегодовой доходности: 24.81% против 17.64% соответственно.

ADANIPORTS.NS

1 день
1.87%
1 месяц
4.76%
С начала года
23.86%
6 месяцев
19.55%
1 год
26.53%
3 года*
35.84%
5 лет*
17.43%
10 лет*
24.81%

BAJAJ-AUTO.NS

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.56%
С начала года
9.22%
6 месяцев
13.20%
1 год
22.13%
3 года*
31.73%
5 лет*
22.84%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADANIPORTS.NS и BAJAJ-AUTO.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADANIPORTS.NS
Adani Ports and Special Economic Zone Limited		23.86%19.97%20.70%26.05%12.80%52.02%33.63%-5.55%-3.94%51.61%
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		9.22%8.88%30.50%93.73%15.47%-2.39%12.99%19.71%-16.72%29.21%

Correlation

The correlation between ADANIPORTS.NS and BAJAJ-AUTO.NS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2007 г.

0.26

The correlation between ADANIPORTS.NS and BAJAJ-AUTO.NS shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Bajaj Auto Limited

Часто сравнивают с ADANIPORTS.NS:
ADANIPORTS.NS с BEL.NSADANIPORTS.NS с ADANIENT.NSADANIPORTS.NS с XPOADANIPORTS.NS с VEDL.NSADANIPORTS.NS с TCS.NSADANIPORTS.NS с POWERGRID.NSADANIPORTS.NS с MAZDOCK.NS
Часто сравнивают с BAJAJ-AUTO.NS:
BAJAJ-AUTO.NS с BAJAJHLDNG.NSBAJAJ-AUTO.NS с EICHERMOT.NSBAJAJ-AUTO.NS с PFC.NSBAJAJ-AUTO.NS с HEROMOTOCO.NSBAJAJ-AUTO.NS с TMBAJAJ-AUTO.NS с COSTBAJAJ-AUTO.NS с HINDPETRO.NS

Доходность на риск

ADANIPORTS.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADANIPORTS.NS
Ранг доходности на риск ADANIPORTS.NS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADANIPORTS.NS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANIPORTS.NS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANIPORTS.NS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANIPORTS.NS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANIPORTS.NS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BAJAJ-AUTO.NS
Ранг доходности на риск BAJAJ-AUTO.NS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAJAJ-AUTO.NS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAJAJ-AUTO.NS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAJAJ-AUTO.NS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADANIPORTS.NS c BAJAJ-AUTO.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADANIPORTS.NSBAJAJ-AUTO.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.04

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.60

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.70

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

4.87

+0.10

ADANIPORTS.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADANIPORTS.NS на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAJAJ-AUTO.NS равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADANIPORTS.NS и BAJAJ-AUTO.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADANIPORTS.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Максимальная просадка ADANIPORTS.NS за все время составила -80.27%, примерно равная максимальной просадке BAJAJ-AUTO.NS в -79.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADANIPORTS.NS и BAJAJ-AUTO.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADANIPORTS.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.27%

-79.13%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-13.37%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.78%

-42.31%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.34%

-42.31%

-10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.92%

-42.31%

-10.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-17.39%

+17.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.81%

-14.20%

-11.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

4.67%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ADANIPORTS.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) имеют волатильность 5.56% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADANIPORTS.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.73%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.56%

17.66%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.13%

21.92%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.50%

23.93%

+13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.76%

25.33%

+11.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADANIPORTS.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Дивидендная доходность ADANIPORTS.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности BAJAJ-AUTO.NS в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADANIPORTS.NS
Adani Ports and Special Economic Zone Limited		0.80%0.48%0.49%0.49%0.61%0.68%0.66%0.05%0.52%0.32%0.41%0.42%
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		3.58%2.25%0.91%2.06%3.87%4.31%3.48%1.88%2.21%1.65%2.09%1.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADANIPORTS.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adani Ports and Special Economic Zone Limited и Bajaj Auto Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ADANIPORTS.NS and BAJAJ-AUTO.NS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADANIPORTS.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор