Сравнение ADA-USD с CSPX.L
ADA-USD (Cardano) is a cryptocurrency, while CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, ADA-USD returned -35.83%/yr vs 13.23%/yr for CSPX.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADA-USD и CSPX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADA-USD показывает доходность -48.46%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 8.40%.
ADA-USD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -36.57%
- С начала года
- -48.46%
- 6 месяцев
- -58.23%
- 1 год
- -73.29%
- 3 года*
- -13.30%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
CSPX.L
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.24%
Сравнение доходности по годам ADA-USD и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADA-USD Cardano | -48.46% | -60.53% | 42.06% | 141.64% | -81.22% | 621.17% | 452.29% | -20.01% | -94.29% | 2,760.49% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.40% | 17.45% | 25.25% | 26.74% | -18.72% | 29.35% | 17.62% | 30.55% | -5.46% | 4.51% |
Correlation
The correlation between ADA-USD and CSPX.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADA-USD vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
ADA-USD
CSPX.L
Сравнение ADA-USD c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADA-USD | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.36 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.98 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 12.45 | -13.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADA-USD и CSPX.L
Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и CSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADA-USD | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -33.90% | -63.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.69% | -8.17% | -75.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.24% | -18.50% | -68.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.72% | -24.39% | -70.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.22% | -2.27% | -91.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.55% | -3.72% | -73.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.12% | 1.96% | +59.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADA-USD и CSPX.L
Cardano (ADA-USD) имеет более высокую волатильность в 22.15% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADA-USD | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.15% | 4.01% | +18.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.67% | 9.03% | +43.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.06% | 12.04% | +52.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.90% | 16.03% | +58.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.19% | 16.22% | +86.97% |
Часто задаваемые вопросы
ADA-USD and CSPX.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADA-USD и CSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор