PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWX с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACWX с SX5S.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L).

ACWX и SX5S.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. SX5S.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 19 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ACWX и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWX и SX5S.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.68%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		-2.04%37.31%4.37%26.24%-13.76%13.44%6.42%26.76%-15.68%25.23%
Разные валюты инструментов

ACWX торгуется в USD, в то время как SX5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5S.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACWX показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у SX5S.L с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции ACWX уступали акциям SX5S.L по среднегодовой доходности: 8.79% против 10.11% соответственно.

ACWX

1 день
-0.66%
1 месяц
-2.41%
С начала года
2.68%
6 месяцев
6.54%
1 год
27.34%
3 года*
15.32%
5 лет*
7.25%
10 лет*
8.79%

SX5S.L

1 день
3.84%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
1.77%
1 год
18.54%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.32%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBRSX5S.L с VYMI

Сравнение комиссий ACWX и SX5S.L

ACWX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%.

ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Доходность на риск

ACWX vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWX c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWXSX5S.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.99

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.41

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.38

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

5.04

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWX vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа SX5S.L равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWX и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWXSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.99

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.39

-0.18

Корреляция

Корреляция между ACWX и SX5S.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWX и SX5S.L

Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как SX5S.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.75%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACWX и SX5S.L

Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, что больше максимальной просадки SX5S.L в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и SX5S.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ACWXSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.40%

-32.54%

-27.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.43%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-21.71%

-8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-32.54%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-7.43%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-5.47%

-7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.14%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWX и SX5S.L

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что ACWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACWXSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

7.14%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

12.28%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

18.61%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

20.89%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

22.74%

-5.45%