PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWV с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWV с CASH.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - ACWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. ACWV is passively managed, while CASH.TO is actively managed. Over the past 3 years, ACWV returned 9.98%/yr vs 2.06%/yr for CASH.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ACWV charges 0.20%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ACWV торгуется в USD, в то время как CASH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CASH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью -1.14%.

ACWV

1 день
0.34%
1 месяц
1.16%
С начала года
2.88%
6 месяцев
2.95%
1 год
4.81%
3 года*
9.98%
5 лет*
5.46%
10 лет*
7.48%

CASH.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-0.44%
1 год
-0.04%
3 года*
2.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWV и CASH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.88%11.04%11.38%8.23%-10.36%3.15%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		-1.20%7.36%-3.63%7.67%-3.72%-2.56%

Correlation

The correlation between ACWV and CASH.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

ACWV vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWVCASH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-0.01

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
0.02

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.00

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

-0.01

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

-0.02

+2.33

ACWV vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа CASH.TO равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWV и CASH.TO

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -9.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и CASH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWVCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-9.29%

-19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-3.03%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-7.69%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-2.75%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-2.80%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.57%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и CASH.TO

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что ACWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWVCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

0.77%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

3.22%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80%

4.41%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

6.24%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

6.24%

+6.06%

Сравнение комиссий ACWV и CASH.TO

ACWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и CASH.TO

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности CASH.TO в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.03%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.19%2.53%4.37%5.05%2.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACWV and CASH.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.20% for ACWV.

ACWV is categorized as Large Cap Blend Equities, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.20% for ACWV and 0.11% for CASH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWV и CASH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор