PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWU.L с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWU.L с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWU.L (Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - ACWU.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWU.L returned 12.61%/yr vs 12.97%/yr for IAU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ACWU.L charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности ACWU.L и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD (ACWU.L) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWU.L показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 0.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACWU.L имеют среднегодовую доходность 12.61%, а акции IAU немного впереди с 12.97%.

ACWU.L

1 день
-0.20%
1 месяц
4.16%
С начала года
11.52%
6 месяцев
12.86%
1 год
28.39%
3 года*
20.98%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.61%

IAU

1 день
-3.63%
1 месяц
-8.02%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.63%
1 год
28.33%
3 года*
29.73%
5 лет*
17.65%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWU.L и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWU.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD		11.52%22.66%17.03%21.98%-18.69%19.16%16.15%26.85%-10.03%23.31%
IAU
iShares Gold Trust		0.06%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between ACWU.L and IAU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2014 г.

0.07

The correlation between ACWU.L and IAU shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACWU.L и IAU

Секторы
ACWU.L
IAU

Технологии

29.3%

-

Финансовые услуги

16.2%

-

Промышленность

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Здравоохранение

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

1.8%
100.0%

Технологии

ACWU.L
29.3%
IAU

-

Финансовые услуги

ACWU.L
16.2%
IAU

-

Промышленность

ACWU.L
10.9%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

ACWU.L
9.3%
IAU

-

Коммуникационные услуги

ACWU.L
9.0%
IAU

-

Здравоохранение

ACWU.L
8.1%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

ACWU.L
5.0%
IAU

-

Энергетика

ACWU.L
4.2%
IAU

-

Сырьевые материалы

ACWU.L
3.7%
IAU

-

Коммунальные услуги

ACWU.L
2.6%
IAU

-

Недвижимость

ACWU.L
1.8%
IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с ACWU.L:
ACWU.L с SCHDACWU.L с ACWIACWU.L с ACWI.LACWU.L с ACWL.LACWU.L с FTECACWU.L с VTIACWU.L с ^GSPC
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

ACWU.L vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWU.L
Ранг доходности на риск ACWU.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWU.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWU.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWU.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWU.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWU.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWU.L c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD (ACWU.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWU.LIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.07

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
1.45

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

1.42

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

3.60

+9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWU.L vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWU.L на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWU.L и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWU.LIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.07

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.98

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.82

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.61

+0.28

Просадки

Сравнение просадок ACWU.L и IAU

Максимальная просадка ACWU.L за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWU.L и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWU.LIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-45.14%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-20.04%

+11.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.17%

-20.04%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.08%

-20.93%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-21.82%

-11.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-20.04%

+19.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-15.97%

+11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

7.89%

-5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWU.L и IAU

Текущая волатильность для Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD (ACWU.L) составляет 3.88%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что ACWU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWU.LIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.64%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

23.33%

-13.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

26.67%

-14.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

18.01%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

15.94%

+5.51%

Сравнение комиссий ACWU.L и IAU

ACWU.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWU.L и IAU

Ни ACWU.L, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ACWU.L and IAU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for ACWU.L.

ACWU.L is categorized as Global Equities, while IAU is Gold. ACWU.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.45% for ACWU.L and 0.25% for IAU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWU.L и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор