PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWL.L с PIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWL.L с PIGIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ACWL.L (Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF) and PIGIX (PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund) are both funds - ACWL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while PIGIX is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, ACWL.L returned 13.14%/yr vs 3.25%/yr for PIGIX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ACWL.L charges 0.45%/yr vs 0.51%/yr for PIGIX.

Доходность

Сравнение доходности ACWL.L и PIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ACWL.L торгуется в GBp, в то время как PIGIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PIGIX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACWL.L показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у PIGIX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции ACWL.L превзошли акции PIGIX по среднегодовой доходности: 13.14% против 3.25% соответственно.

ACWL.L

1 день
0.62%
1 месяц
1.12%
С начала года
12.06%
6 месяцев
12.28%
1 год
28.71%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.80%
10 лет*
13.14%

PIGIX

1 день
0.81%
1 месяц
3.23%
С начала года
3.17%
6 месяцев
3.64%
1 год
9.47%
3 года*
4.48%
5 лет*
1.54%
10 лет*
3.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWL.L и PIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF		12.06%13.83%19.51%15.70%-8.90%20.22%12.15%21.81%-4.79%13.09%
PIGIX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund		3.17%0.79%5.09%2.57%-6.76%-0.09%4.37%10.38%3.82%-1.37%

Correlation

The correlation between ACWL.L and PIGIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2011 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF

PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund

Часто сравнивают с ACWL.L:
ACWL.L с QQQACWL.L с BKIEACWL.L с SPPW.DEACWL.L с TNOW.LACWL.L с IVVACWL.L с SMHACWL.L с ACWU.L
Часто сравнивают с PIGIX:
PIGIX с PGOVXPIGIX с VFIDXPIGIX с TLTPIGIX с BNDXPIGIX с IBMPIGIX с VGWAXPIGIX с AGG

Доходность на риск

ACWL.L vs. PIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWL.L
Ранг доходности на риск ACWL.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWL.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWL.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWL.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWL.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PIGIX
Ранг доходности на риск PIGIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIGIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWL.L c PIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWL.LPIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.41

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.11

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.26

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

1.64

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

3.99

+12.05

ACWL.L vs. PIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWL.L на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа PIGIX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWL.L и PIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWL.L и PIGIX

Максимальная просадка ACWL.L за все время составила -42.23%, что больше максимальной просадки PIGIX в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWL.L и PIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWL.LPIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.23%

-15.14%

-27.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-5.55%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.21%

-8.94%

-9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-13.18%

-5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

-15.14%

-10.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.61%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-4.95%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.28%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWL.L и PIGIX

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что ACWL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWL.LPIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

1.72%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

5.24%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

6.45%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

8.79%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

9.15%

+5.17%

Сравнение комиссий ACWL.L и PIGIX

ACWL.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PIGIX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWL.L и PIGIX

ACWL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIGIX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund		4.85%4.69%4.37%3.48%3.37%4.50%3.81%3.93%4.22%4.47%3.91%6.70%

Часто задаваемые вопросы

ACWL.L and PIGIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWL.L и PIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор