PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWI с FIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWI с FIXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds - ACWI tracks the MSCI All Country World Index while FIXT tracks the VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ACWI charges 0.32%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.

Доходность

Сравнение доходности ACWI и FIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWI показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.33%.

ACWI

1 день
0.30%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.47%
6 месяцев
13.07%
1 год
29.24%
3 года*
21.38%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.82%

FIXT

1 день
0.10%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWI и FIXT

2026 (YTD)2025
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.47%13.71%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		0.33%4.58%

Correlation

The correlation between ACWI and FIXT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г.

0.37

Сравнение распределения секторов ACWI и FIXT

Секторы
ACWI
FIXT

Технологии

29.4%

-

Финансовые услуги

16.1%

-

Промышленность

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Здравоохранение

8.1%
100.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

ACWI
29.4%
FIXT

-

Финансовые услуги

ACWI
16.1%
FIXT

-

Промышленность

ACWI
10.9%
FIXT

-

Потребительский циклический сектор

ACWI
9.3%
FIXT

-

Коммуникационные услуги

ACWI
9.0%
FIXT

-

Здравоохранение

ACWI
8.1%
FIXT
100.0%

Потребительский защитный сектор

ACWI
5.0%
FIXT

-

Энергетика

ACWI
4.2%
FIXT

-

Сырьевые материалы

ACWI
3.7%
FIXT

-

Коммунальные услуги

ACWI
2.6%
FIXT

-

Недвижимость

ACWI
1.8%
FIXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ETF

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI
Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с WBIFFIXT с VTFIXT с KLMTFIXT с WBIGFIXT с AVGVFIXT с FLXR

Доходность на риск

ACWI vs. FIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FIXT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI c FIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWIFIXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWI vs. FIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWIFIXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.36

-0.94

Просадки

Сравнение просадок ACWI и FIXT

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и FIXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWIFIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-3.02%

-52.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.78%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-0.71%

-7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и FIXT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWIFIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

3.76%

+9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

3.76%

+12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

3.76%

+13.35%

Сравнение комиссий ACWI и FIXT

ACWI берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и FIXT

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности FIXT в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		5.55%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACWI and FIXT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.

FIXT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 1.38% for ACWI.

ACWI tracks MSCI All Country World Index, while FIXT tracks VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. They also come from different issuers: iShares and Procure. Their fees differ too: 0.32% for ACWI and 0.75% for FIXT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWI и FIXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор