PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWDX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACWDX с VSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).

ACWDX управляется AMG. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ACWDX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWDX и VSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWDX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund		1.16%0.29%9.27%21.13%-22.32%12.52%45.63%20.24%-5.14%18.69%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.27%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%

Доходность по периодам

С начала года, ACWDX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у VSGIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции ACWDX уступали акциям VSGIX по среднегодовой доходности: 9.71% против 10.46% соответственно.

ACWDX

1 день
4.11%
1 месяц
-5.41%
С начала года
1.16%
6 месяцев
-5.41%
1 год
11.84%
3 года*
7.93%
5 лет*
3.18%
10 лет*
9.71%

VSGIX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.50%
1 год
20.19%
3 года*
12.44%
5 лет*
2.17%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с ACWDX:
ACWDX с FNWFXACWDX с SPMOACWDX с MBDFXACWDX с KSCOXACWDX с RFIMXACWDX с TMDIXACWDX с VLEOX
Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с BOSOXVSGIX с FDGRXVSGIX с VSMVXVSGIX с VBVSGIX с IWMVSGIX с SPY

Сравнение комиссий ACWDX и VSGIX

ACWDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.

ACWDX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

ACWDX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWDX
Ранг доходности на риск ACWDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWDX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWDX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWDX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWDXVSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.85

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.34

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.39

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

5.56

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWDX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWDX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VSGIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWDX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWDXVSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.85

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.09

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.38

+0.04

Корреляция

Корреляция между ACWDX и VSGIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWDX и VSGIX

ACWDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWDX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.74%0.00%2.04%58.27%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.53%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Просадки

Сравнение просадок ACWDX и VSGIX

Максимальная просадка ACWDX за все время составила -38.86%, что меньше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWDX и VSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACWDXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.86%

-58.66%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-14.50%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-38.36%

+5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.86%

-38.70%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-7.52%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-11.40%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

3.62%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWDX и VSGIX

Текущая волатильность для AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) составляет 8.29%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что ACWDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACWDXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

8.87%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

15.71%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

24.53%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

23.56%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

22.92%

+0.45%