Сравнение ACWDX с VSGAX
ACWDX (AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund) and VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ACWDX returned 11.62%/yr vs 12.20%/yr for VSGAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ACWDX charges 1.00%/yr vs 0.07%/yr for VSGAX.
Доходность
Сравнение доходности ACWDX и VSGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACWDX показывает доходность 18.69%, а VSGAX немного выше – 18.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACWDX имеют среднегодовую доходность 11.62%, а акции VSGAX немного впереди с 12.20%.
ACWDX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 16.40%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.62%
VSGAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 18.73%
- 6 месяцев
- 15.71%
- 1 год
- 32.48%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 12.20%
Сравнение доходности по годам ACWDX и VSGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWDX AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund | 18.69% | 0.29% | 9.27% | 21.13% | -22.32% | 12.52% | 45.63% | 20.24% | -5.14% | 18.69% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 18.73% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
Correlation
The correlation between ACWDX and VSGAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г. | 0.94 |
The correlation between ACWDX and VSGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACWDX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск
ACWDX
VSGAX
Сравнение ACWDX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACWDX | VSGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.94 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 11.00 | -6.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACWDX и VSGAX
Максимальная просадка ACWDX за все время составила -38.86%, примерно равная максимальной просадке VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWDX и VSGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACWDX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.86% | -38.70% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -11.37% | -3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.64% | -27.47% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -38.36% | +5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.86% | -38.70% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -8.53% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 3.04% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWDX и VSGAX
Текущая волатильность для AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) составляет 6.57%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что ACWDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACWDX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 6.93% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 15.80% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.08% | 20.31% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.08% | 23.70% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 23.08% | +0.36% |
Сравнение комиссий ACWDX и VSGAX
ACWDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWDX и VSGAX
ACWDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWDX AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.74% | 0.00% | 2.04% | 58.27% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ACWDX and VSGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSGAX has higher volatility (6.93%) compared to ACWDX (6.57%). In terms of maximum drawdown, ACWDX dropped -38.86% vs VSGAX's -38.70%.
VSGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACWDX и VSGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор