Сравнение ACWDX с VSGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).
ACWDX управляется AMG. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ACWDX и VSGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACWDX и VSGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWDX AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund | 1.16% | 0.29% | 9.27% | 21.13% | -22.32% | 12.52% | 45.63% | 20.24% | -5.14% | 18.69% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.26% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ACWDX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у VSGAX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции ACWDX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: 9.71% против 10.45% соответственно.
ACWDX
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 9.71%
VSGAX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWDX и VSGAX
ACWDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.
Доходность на риск
ACWDX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск
ACWDX
VSGAX
Сравнение ACWDX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWDX | VSGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.85 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.34 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.39 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 5.55 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWDX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.85 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.09 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.52 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между ACWDX и VSGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWDX и VSGAX
ACWDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWDX AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.74% | 0.00% | 2.04% | 58.27% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок ACWDX и VSGAX
Максимальная просадка ACWDX за все время составила -38.86%, примерно равная максимальной просадке VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWDX и VSGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACWDX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.86% | -38.70% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -14.50% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -38.36% | +5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.86% | -38.70% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -7.52% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -8.63% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 3.62% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWDX и VSGAX
Текущая волатильность для AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) составляет 8.29%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что ACWDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACWDX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 8.86% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 15.70% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 24.52% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 23.56% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 22.94% | +0.43% |