PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWDX с TMDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWDX с TMDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACWDX (AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund) and TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - ACWDX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AMG, while TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, ACWDX returned 10.60%/yr vs 13.10%/yr for TMDIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ACWDX charges 1.00%/yr vs 0.98%/yr for TMDIX.

Доходность

Сравнение доходности ACWDX и TMDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWDX показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у TMDIX с доходностью 5.07%. За последние 10 лет акции ACWDX уступали акциям TMDIX по среднегодовой доходности: 10.60% против 13.10% соответственно.

ACWDX

1 день
1.28%
1 месяц
3.89%
С начала года
14.29%
6 месяцев
1.86%
1 год
20.80%
3 года*
12.69%
5 лет*
5.57%
10 лет*
10.60%

TMDIX

1 день
0.80%
1 месяц
5.57%
С начала года
5.07%
6 месяцев
-6.97%
1 год
-3.03%
3 года*
9.24%
5 лет*
4.67%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWDX и TMDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWDX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund		14.29%0.29%9.27%21.13%-22.32%12.52%45.63%20.24%-5.14%18.69%
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		5.07%-1.76%10.84%25.07%-22.26%16.75%33.42%63.26%-4.28%22.66%

Correlation

The correlation between ACWDX and TMDIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2010 г.

0.89

The correlation between ACWDX and TMDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ACWDX:
ACWDX с FNWFXACWDX с SPMOACWDX с ARSVXACWDX с MEQFXACWDX с SSSFXACWDX с MBDFXACWDX с BRWIX
Часто сравнивают с TMDIX:
TMDIX с VOOTMDIX с DFFVXTMDIX с FDGFXTMDIX с KMKAXTMDIX с PMEGXTMDIX с SCHMTMDIX с MDYG

Доходность на риск

ACWDX vs. TMDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWDX
Ранг доходности на риск ACWDX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWDX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TMDIX
Ранг доходности на риск TMDIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWDX c TMDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWDXTMDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-0.11

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-0.01

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.00

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.08

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

-0.17

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWDX vs. TMDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWDX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа TMDIX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWDX и TMDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWDXTMDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-0.11

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.23

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ACWDX и TMDIX

Максимальная просадка ACWDX за все время составила -38.86%, что меньше максимальной просадки TMDIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWDX и TMDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWDXTMDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.86%

-48.73%

+9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-25.45%

+10.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-25.45%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-30.53%

-2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.86%

-35.44%

-3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-12.03%

+11.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-7.15%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

12.08%

-6.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWDX и TMDIX

AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что ACWDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWDXTMDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

3.92%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

17.14%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

19.56%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

20.38%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

21.08%

+2.31%

Сравнение комиссий ACWDX и TMDIX

ACWDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TMDIX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWDX и TMDIX

Ни ACWDX, ни TMDIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWDX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.74%0.00%2.04%58.27%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%8.08%3.98%3.69%29.72%18.28%31.06%16.38%14.44%5.90%7.73%

Часто задаваемые вопросы

ACWDX and TMDIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWDX has higher volatility (5.94%) compared to TMDIX (3.92%). In terms of maximum drawdown, ACWDX dropped -38.86% vs TMDIX's -48.73%.

ACWDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWDX и TMDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор