PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWD.L с SWLD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWD.L с SWLD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) and SWLD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both Global Equities funds from State Street - ACWD.L tracks the MSCI ACWI Index while SWLD.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACWD.L returned 11.32%/yr vs 11.98%/yr for SWLD.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ACWD.L и SWLD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ACWD.L торгуется в USD, в то время как SWLD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWLD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACWD.L показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у SWLD.L с доходностью 9.79%.

ACWD.L

1 день
-0.03%
1 месяц
4.32%
С начала года
11.54%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.98%
3 года*
21.24%
5 лет*
11.32%
10 лет*
12.65%

SWLD.L

1 день
0.14%
1 месяц
4.22%
С начала года
9.79%
6 месяцев
11.20%
1 год
26.03%
3 года*
20.84%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWD.L и SWLD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF		11.54%22.83%17.76%22.27%-18.37%18.77%15.91%13.78%
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		9.79%21.37%19.18%23.91%-17.89%22.54%15.43%15.13%

Correlation

The correlation between ACWD.L and SWLD.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.92

The correlation between ACWD.L and SWLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWD.L и SWLD.L

Секторы
ACWD.L
SWLD.L

Технологии

29.2%
28.3%

Финансовые услуги

16.5%
15.7%

Промышленность

10.9%
11.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.3%

Коммуникационные услуги

9.0%
9.2%

Здравоохранение

8.0%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.2%

Энергетика

4.3%
4.2%

Сырьевые материалы

3.6%
3.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

1.7%
1.9%

Технологии

ACWD.L
29.2%
SWLD.L
28.3%

Финансовые услуги

ACWD.L
16.5%
SWLD.L
15.7%

Промышленность

ACWD.L
10.9%
SWLD.L
11.4%

Потребительский циклический сектор

ACWD.L
9.3%
SWLD.L
9.3%

Коммуникационные услуги

ACWD.L
9.0%
SWLD.L
9.2%

Здравоохранение

ACWD.L
8.0%
SWLD.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

ACWD.L
4.9%
SWLD.L
5.2%

Энергетика

ACWD.L
4.3%
SWLD.L
4.2%

Сырьевые материалы

ACWD.L
3.6%
SWLD.L
3.3%

Коммунальные услуги

ACWD.L
2.7%
SWLD.L
2.7%

Недвижимость

ACWD.L
1.7%
SWLD.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с ACWD.L:
ACWD.L с VWRA.LACWD.L с ACWIACWD.L с SWRD.LACWD.L с IWDA.LACWD.L с FWRA.LACWD.L с WEBN.DEACWD.L с IWQU.L
Часто сравнивают с SWLD.L:
SWLD.L с VWRP.LSWLD.L с SWDA.LSWLD.L с VHVG.LSWLD.L с IMID.LSWLD.L с VWRL.LSWLD.L с LGGG.LSWLD.L с SSAC.L

Доходность на риск

ACWD.L vs. SWLD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWD.L
Ранг доходности на риск ACWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SWLD.L
Ранг доходности на риск SWLD.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLD.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWD.L c SWLD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWD.LSWLD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.30

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.38

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.02

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

13.35

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWD.L vs. SWLD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWD.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLD.L равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWD.L и SWLD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWD.LSWLD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.30

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.84

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ACWD.L и SWLD.L

Максимальная просадка ACWD.L за все время составила -33.64%, примерно равная максимальной просадке SWLD.L в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWD.L и SWLD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWD.LSWLD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-33.63%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.58%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-17.65%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-26.17%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.50%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-5.02%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.95%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWD.L и SWLD.L

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что ACWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWD.LSWLD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.75%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

8.48%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

11.27%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

15.23%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

17.07%

-1.22%

Сравнение комиссий ACWD.L и SWLD.L

И ACWD.L, и SWLD.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWD.L и SWLD.L

Ни ACWD.L, ни SWLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ACWD.L and SWLD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWD.L and SWLD.L have the same expense ratio: 0.12% per year.

ACWD.L tracks MSCI ACWI Index, while SWLD.L tracks MSCI ACWI NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWD.L и SWLD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор