PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWD.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWD.L с ISWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - ACWD.L tracks the MSCI ACWI Index while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWD.L returned 12.65%/yr vs 11.76%/yr for ISWD.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ACWD.L charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности ACWD.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ACWD.L торгуется в USD, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACWD.L показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 19.77%. За последние 10 лет акции ACWD.L превзошли акции ISWD.L по среднегодовой доходности: 12.65% против 11.76% соответственно.

ACWD.L

1 день
-0.03%
1 месяц
4.32%
С начала года
11.54%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.98%
3 года*
21.24%
5 лет*
11.32%
10 лет*
12.65%

ISWD.L

1 день
-0.20%
1 месяц
8.70%
С начала года
19.77%
6 месяцев
21.01%
1 год
37.31%
3 года*
18.86%
5 лет*
12.48%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWD.L и ISWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF		11.54%22.83%17.76%22.27%-18.37%18.77%15.91%25.80%-9.85%24.09%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		19.77%20.00%6.05%23.43%-11.47%22.58%8.33%22.72%-9.25%19.62%

Correlation

The correlation between ACWD.L and ISWD.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2011 г.

0.83

The correlation between ACWD.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWD.L и ISWD.L

Секторы
ACWD.L
ISWD.L

Технологии

29.2%
42.8%

Финансовые услуги

16.5%
0.0%

Промышленность

10.9%
12.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
6.9%

Коммуникационные услуги

9.0%
0.4%

Здравоохранение

8.0%
10.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.7%

Энергетика

4.3%
11.6%

Сырьевые материалы

3.6%
9.6%

Коммунальные услуги

2.7%
1.1%

Недвижимость

1.7%
0.2%

Технологии

ACWD.L
29.2%
ISWD.L
42.8%

Финансовые услуги

ACWD.L
16.5%
ISWD.L
0.0%

Промышленность

ACWD.L
10.9%
ISWD.L
12.9%

Потребительский циклический сектор

ACWD.L
9.3%
ISWD.L
6.9%

Коммуникационные услуги

ACWD.L
9.0%
ISWD.L
0.4%

Здравоохранение

ACWD.L
8.0%
ISWD.L
10.4%

Потребительский защитный сектор

ACWD.L
4.9%
ISWD.L
3.7%

Энергетика

ACWD.L
4.3%
ISWD.L
11.6%

Сырьевые материалы

ACWD.L
3.6%
ISWD.L
9.6%

Коммунальные услуги

ACWD.L
2.7%
ISWD.L
1.1%

Недвижимость

ACWD.L
1.7%
ISWD.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с ACWD.L:
ACWD.L с VWRA.LACWD.L с ACWIACWD.L с SWRD.LACWD.L с IWDA.LACWD.L с FWRA.LACWD.L с WEBN.DEACWD.L с IWQU.L
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

ACWD.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWD.L
Ранг доходности на риск ACWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWD.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWD.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.93

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
4.14

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

5.09

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

18.41

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWD.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWD.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWD.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWD.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.93

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.81

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.75

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.51

+0.21

Просадки

Сравнение просадок ACWD.L и ISWD.L

Максимальная просадка ACWD.L за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWD.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWD.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-48.12%

+14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-7.30%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-18.46%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-22.70%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-33.38%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.20%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-4.70%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.02%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWD.L и ISWD.L

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) имеют волатильность 3.87% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWD.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.07%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

9.72%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

12.65%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

15.46%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

15.67%

+0.18%

Сравнение комиссий ACWD.L и ISWD.L

ACWD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWD.L и ISWD.L

ACWD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%

Часто задаваемые вопросы

ACWD.L and ISWD.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

ACWD.L tracks MSCI ACWI Index, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for ACWD.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWD.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор