PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACV с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACV с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

ACV - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 26 мая 2015 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ACV и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACV и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund		-4.95%33.70%15.39%25.96%-35.98%24.45%45.80%44.15%-7.01%27.95%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, ACV показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции ACV превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 15.49% против 3.00% соответственно.

ACV

1 день
0.78%
1 месяц
-10.99%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
6.95%
1 год
36.04%
3 года*
20.07%
5 лет*
8.17%
10 лет*
15.49%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Diversified Income & Convertible Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с ACV:
ACV с NIEACV с AVKACV с FRGAXACV с SPYACV с UTGACV с AVEFXACV с BWBIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий ACV и SCLAX

ACV берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

ACV vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACV
Ранг доходности на риск ACV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACV c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACVSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.96

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.75

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.24

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

9.02

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACV vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACV на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACV и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACVSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.96

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.01

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.10

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.96

-0.50

Корреляция

Корреляция между ACV и SCLAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACV и SCLAX

Дивидендная доходность ACV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund		10.39%9.68%9.84%10.30%12.69%24.19%7.28%8.15%10.76%9.18%10.67%5.52%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок ACV и SCLAX

Максимальная просадка ACV за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACV и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACVSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-5.59%

-48.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-2.32%

-12.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.80%

-5.59%

-43.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.64%

-5.59%

-48.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-1.84%

-10.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-1.15%

-13.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

0.58%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ACV и SCLAX

Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что ACV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACVSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

1.19%

+6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

2.01%

+10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

2.66%

+17.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.35%

3.07%

+20.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.68%

2.75%

+22.93%