PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACV с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACV с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

ACV - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 26 мая 2015 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ACV и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACV и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund		-4.95%33.70%15.39%25.96%-35.98%24.45%45.80%44.15%-7.01%27.95%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, ACV показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции ACV превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 15.49% против 8.51% соответственно.

ACV

1 день
0.78%
1 месяц
-10.99%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
6.95%
1 год
36.04%
3 года*
20.07%
5 лет*
8.17%
10 лет*
15.49%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Diversified Income & Convertible Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с ACV:
ACV с NIEACV с AVKACV с FRGAXACV с SPYACV с UTGACV с AVEFXACV с BWBIX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий ACV и PMAIX

ACV берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.

ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Доходность на риск

ACV vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACV
Ранг доходности на риск ACV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACV c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACVPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.43

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

3.08

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.50

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

11.66

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACV vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACV на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMAIX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACV и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACVPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.43

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.11

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.13

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.12

-0.67

Корреляция

Корреляция между ACV и PMAIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACV и PMAIX

Дивидендная доходность ACV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund		10.39%9.68%9.84%10.30%12.69%24.19%7.28%8.15%10.76%9.18%10.67%5.52%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок ACV и PMAIX

Максимальная просадка ACV за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACV и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACVPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-24.12%

-29.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-7.06%

-7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.80%

-13.97%

-34.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.64%

-24.12%

-29.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-3.10%

-9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-2.69%

-12.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

1.52%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ACV и PMAIX

Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что ACV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACVPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

2.29%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

4.18%

+8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

7.19%

+12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.35%

7.20%

+16.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.68%

7.58%

+18.10%