PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACUSX с JETSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACUSX с JETSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACUSX (Advisors Capital US Dividend Fund) and JETSX (John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, ACUSX returned 7.38%/yr vs 12.02%/yr for JETSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ACUSX charges 1.95%/yr vs 0.49%/yr for JETSX.

Доходность

Сравнение доходности ACUSX и JETSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) и John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACUSX показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у JETSX с доходностью 10.62%.

ACUSX

1 день
-0.78%
1 месяц
3.61%
С начала года
8.94%
6 месяцев
7.86%
1 год
20.78%
3 года*
16.27%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—

JETSX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.86%
С начала года
10.62%
6 месяцев
10.21%
1 год
27.09%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACUSX и JETSX

2026 (YTD)20252024202320222021
ACUSX
Advisors Capital US Dividend Fund		8.94%13.11%15.45%17.27%-21.05%15.90%
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		10.62%16.65%23.49%25.60%-20.14%18.15%

Correlation

The correlation between ACUSX and JETSX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г.

0.89

The correlation between ACUSX and JETSX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisors Capital US Dividend Fund

John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund

Часто сравнивают с ACUSX:
ACUSX с OARDXACUSX с WTRCXACUSX с MITTXACUSX с VFFSXACUSX с BRGNXACUSX с VNSYXACUSX с PIODX
Часто сравнивают с JETSX:
JETSX с JFIVXJETSX с VIGAXJETSX с TAGRXJETSX с FNSTXJETSX с JIBCXJETSX с DHAMXJETSX с POSKX

Доходность на риск

ACUSX vs. JETSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACUSX
Ранг доходности на риск ACUSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACUSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACUSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACUSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACUSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACUSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JETSX
Ранг доходности на риск JETSX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETSX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETSX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACUSX c JETSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) и John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACUSXJETSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.47

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.49

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.47

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

15.30

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACUSX vs. JETSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACUSX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JETSX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACUSX и JETSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACUSXJETSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.47

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.70

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.75

-0.74

Просадки

Сравнение просадок ACUSX и JETSX

Максимальная просадка ACUSX за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки JETSX в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACUSX и JETSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACUSXJETSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.85%

-34.90%

-61.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-8.99%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.85%

-19.94%

-76.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.85%

-25.97%

-70.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.60%

-0.77%

-94.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.79%

-5.22%

-26.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.93%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ACUSX и JETSX

Текущая волатильность для Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) составляет 2.81%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что ACUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JETSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACUSXJETSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.11%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

9.42%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

12.65%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,173.45%

17.86%

+1,155.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,149.90%

19.10%

+1,130.80%

Сравнение комиссий ACUSX и JETSX

ACUSX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии JETSX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACUSX и JETSX

ACUSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ACUSX
Advisors Capital US Dividend Fund		0.00%0.00%0.04%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		2.45%2.71%4.39%6.69%18.21%5.70%9.92%8.22%4.63%0.99%

Часто задаваемые вопросы

ACUSX and JETSX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JETSX has higher volatility (3.11%) compared to ACUSX (2.81%). In terms of maximum drawdown, ACUSX dropped -96.85% vs JETSX's -34.90%.

JETSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACUSX и JETSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор