Сравнение ACUG.DE с XMME.DE
ACUG.DE (Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)) and XMME.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both Emerging Markets Equities funds - ACUG.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB while XMME.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 3 years, ACUG.DE returned 12.58%/yr vs 21.36%/yr for XMME.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ACUG.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for XMME.DE.
Доходность
Сравнение доходности ACUG.DE и XMME.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACUG.DE показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у XMME.DE с доходностью 30.06%.
ACUG.DE
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 16.73%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- 30.34%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMME.DE
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 30.06%
- 6 месяцев
- 29.85%
- 1 год
- 50.91%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACUG.DE и XMME.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACUG.DE Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) | 16.73% | 13.06% | 11.24% | -2.80% | -11.79% | -4.08% |
XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 30.06% | 18.69% | 13.82% | 5.89% | -15.00% | -1.44% |
Correlation
The correlation between ACUG.DE and XMME.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between ACUG.DE and XMME.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACUG.DE vs. XMME.DE — Ранг доходности на риск
ACUG.DE
XMME.DE
Сравнение ACUG.DE c XMME.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACUG.DE | XMME.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.55 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 4.98 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 18.04 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACUG.DE | XMME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 3.00 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.45 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ACUG.DE и XMME.DE
Максимальная просадка ACUG.DE за все время составила -26.17%, что меньше максимальной просадки XMME.DE в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACUG.DE и XMME.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACUG.DE | XMME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.17% | -31.96% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -10.67% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.01% | -19.16% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -1.04% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -9.53% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.95% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACUG.DE и XMME.DE
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE) составляет 6.12%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что ACUG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACUG.DE | XMME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 7.48% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 14.90% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 17.70% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 16.74% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 18.61% | -1.75% |
Сравнение комиссий ACUG.DE и XMME.DE
ACUG.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XMME.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACUG.DE и XMME.DE
Дивидендная доходность ACUG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как XMME.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACUG.DE Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) | 1.66% | 1.93% | 2.11% | 2.26% | 2.28% | 1.69% |
XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ACUG.DE and XMME.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XMME.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMME.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for ACUG.DE.
ACUG.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB, while XMME.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for ACUG.DE and 0.18% for XMME.DE.
Подберите оптимальное распределение для ACUG.DE и XMME.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор