Сравнение ACUG.DE с SPYV.DE
ACUG.DE (Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)) and SPYV.DE (SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - ACUG.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB while SPYV.DE tracks the S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. Both are passively managed. Over the past 3 years, ACUG.DE returned 12.58%/yr vs 9.94%/yr for SPYV.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACUG.DE charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for SPYV.DE.
Доходность
Сравнение доходности ACUG.DE и SPYV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACUG.DE показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у SPYV.DE с доходностью 5.71%.
ACUG.DE
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 16.73%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- 30.34%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYV.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 6.23%
Сравнение доходности по годам ACUG.DE и SPYV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACUG.DE Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) | 16.73% | 13.06% | 11.24% | -2.80% | -11.79% | -4.08% |
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.71% | 6.33% | 21.05% | 1.39% | -2.70% | 3.28% |
Correlation
The correlation between ACUG.DE and SPYV.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between ACUG.DE and SPYV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACUG.DE vs. SPYV.DE — Ранг доходности на риск
ACUG.DE
SPYV.DE
Сравнение ACUG.DE c SPYV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACUG.DE | SPYV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.31 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 3.29 | +7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACUG.DE | SPYV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.92 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.18 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ACUG.DE и SPYV.DE
Максимальная просадка ACUG.DE за все время составила -26.17%, что меньше максимальной просадки SPYV.DE в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACUG.DE и SPYV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACUG.DE | SPYV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.17% | -43.79% | +17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -8.15% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.01% | -16.93% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -5.09% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -12.48% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.26% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACUG.DE и SPYV.DE
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что ACUG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACUG.DE | SPYV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 3.51% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 8.37% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 11.72% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 15.03% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 17.36% | -0.50% |
Сравнение комиссий ACUG.DE и SPYV.DE
ACUG.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPYV.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACUG.DE и SPYV.DE
Дивидендная доходность ACUG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SPYV.DE в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACUG.DE Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) | 1.66% | 1.93% | 2.11% | 2.26% | 2.28% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.83% | 3.96% | 4.01% | 4.96% | 4.71% | 3.21% | 3.29% | 3.59% | 3.58% | 2.96% | 4.34% | 5.98% |
Часто задаваемые вопросы
ACUG.DE and SPYV.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACUG.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACUG.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for SPYV.DE.
ACUG.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB, while SPYV.DE tracks S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.25% for ACUG.DE and 0.55% for SPYV.DE.
Подберите оптимальное распределение для ACUG.DE и SPYV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор