Сравнение ACTS с TRTY
ACTS (FIS Tactical Equity ETF) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both Tactical Allocation funds. ACTS is actively managed, while TRTY is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACTS charges 0.69%/yr vs 0.44%/yr for TRTY.
Доходность
Сравнение доходности ACTS и TRTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACTS
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -6.20%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRTY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 5.14%
- С начала года
- 9.21%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACTS и TRTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACTS FIS Tactical Equity ETF | 9.09% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.60% |
Correlation
The correlation between ACTS and TRTY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACTS vs. TRTY — Ранг доходности на риск
ACTS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TRTY
Сравнение ACTS c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Tactical Equity ETF (ACTS) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACTS | TRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACTS и TRTY
Максимальная просадка ACTS за все время составила -9.40%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACTS и TRTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACTS | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.40% | -22.35% | +12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -1.43% | -7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -4.13% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACTS и TRTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACTS | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 10.02% | +17.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.20% | 10.55% | +16.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.20% | 10.40% | +16.80% |
Сравнение комиссий ACTS и TRTY
ACTS берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACTS и TRTY
ACTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTS FIS Tactical Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 2.90% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
ACTS and TRTY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.69% for ACTS.
TRTY has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for ACTS.
They also come from different issuers: Faith Investor Services and Cambria. Their fees differ too: 0.69% for ACTS and 0.44% for TRTY.
Подберите оптимальное распределение для ACTS и TRTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор