Сравнение ACTHX с OVM
ACTHX (Invesco High Yield Municipal Fund) and OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) are both funds - ACTHX is a High Yield Muni fund managed by Invesco, while OVM is a Municipal Bonds fund actively managed by Liquid Strategies. Over the past 5 years, ACTHX returned 0.68%/yr vs 1.59%/yr for OVM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ACTHX charges 1.39%/yr vs 0.82%/yr for OVM.
Доходность
Сравнение доходности ACTHX и OVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACTHX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 3.96%.
ACTHX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.79%
OVM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACTHX и OVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTHX Invesco High Yield Municipal Fund | 2.64% | 4.38% | 5.54% | 4.34% | -13.94% | 6.29% | 3.25% | 1.27% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 3.96% | 4.14% | 3.42% | 7.35% | -11.26% | 4.22% | 6.17% | 1.72% |
Correlation
The correlation between ACTHX and OVM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.48 |
The correlation between ACTHX and OVM has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACTHX vs. OVM — Ранг доходности на риск
ACTHX
OVM
Сравнение ACTHX c OVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACTHX | OVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.58 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 4.86 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 18.92 | -10.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACTHX | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.85 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.30 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.43 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок ACTHX и OVM
Максимальная просадка ACTHX за все время составила -27.29%, что больше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACTHX и OVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACTHX | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.29% | -15.58% | -11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.44% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.13% | -8.20% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -15.58% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -4.01% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.63% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACTHX и OVM
Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что ACTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACTHX | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.26% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 3.36% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 4.16% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.72% | 5.39% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 6.55% | -1.16% |
Сравнение комиссий ACTHX и OVM
ACTHX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии OVM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACTHX и OVM
Дивидендная доходность ACTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности OVM в 6.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTHX Invesco High Yield Municipal Fund | 5.34% | 7.14% | 5.64% | 4.22% | 4.72% | 3.95% | 4.33% | 4.70% | 4.78% | 4.71% | 5.11% | 4.93% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 6.11% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACTHX and OVM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACTHX has higher volatility (1.40%) compared to OVM (1.26%). In terms of maximum drawdown, ACTHX dropped -27.29% vs OVM's -15.58%.
OVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACTHX и OVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор