PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSNX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACSNX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Fund (ACSNX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

ACSNX управляется American Century. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ACSNX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Fund (ACSNX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACSNX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACSNX
American Century Short Duration Fund		-0.10%5.65%4.69%4.72%-4.68%0.97%0.40%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, ACSNX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

ACSNX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.99%
1 год
3.98%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.09%
10 лет*
2.27%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с ACSNX:
ACSNX с BSIIXACSNX с STBFXACSNX с BIGRXACSNX с GPARXACSNX с TNSHXACSNX с GPICXACSNX с DBLSX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий ACSNX и TSDLX

ACSNX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

ACSNX
American Century Short Duration Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

ACSNX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSNX
Ранг доходности на риск ACSNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSNX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSNX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSNX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Fund (ACSNX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSNXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

3.76

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

8.03

-4.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

2.14

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.71

7.19

-3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.66

29.03

-14.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSNX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSNX на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSNX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSNXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.76

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

1.45

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.46

-0.09

Корреляция

Корреляция между ACSNX и TSDLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSNX и TSDLX

Дивидендная доходность ACSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSNX
American Century Short Duration Fund		4.13%4.55%4.56%3.96%1.60%1.74%1.51%2.59%2.53%1.91%1.62%1.73%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACSNX и TSDLX

Максимальная просадка ACSNX за все время составила -6.50%, что меньше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSNX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACSNXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.50%

-7.86%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.21%

-1.26%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.50%

-7.86%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.05%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-1.83%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.31%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSNX и TSDLX

American Century Short Duration Fund (ACSNX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что ACSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACSNXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.52%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

1.52%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97%

2.40%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.17%

2.30%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.89%

2.24%

-0.35%