PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSNX с DHEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACSNX с DHEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Fund (ACSNX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).

ACSNX управляется American Century. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ACSNX и DHEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Fund (ACSNX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACSNX и DHEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACSNX
American Century Short Duration Fund		-0.10%5.65%4.69%4.72%-4.68%0.97%4.03%3.95%1.35%1.42%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		0.82%6.06%9.33%8.91%-3.38%2.74%3.09%4.85%3.18%4.23%

Доходность по периодам

С начала года, ACSNX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.

ACSNX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.99%
1 год
3.98%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.09%
10 лет*
2.27%

DHEIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Часто сравнивают с ACSNX:
ACSNX с BSIIXACSNX с STBFXACSNX с BIGRXACSNX с GPARXACSNX с TNSHXACSNX с GPICXACSNX с DBLSX
Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с TSDLXDHEIX с VISTXDHEIX с STBCXDHEIX с DHIAXDHEIX с DHRAXDHEIX с DHSIXDHEIX с DHSCX

Сравнение комиссий ACSNX и DHEIX

ACSNX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.

ACSNX
American Century Short Duration Fund
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Доходность на риск

ACSNX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSNX
Ранг доходности на риск ACSNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSNX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSNX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSNX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Fund (ACSNX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSNXDHEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

4.60

-2.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

8.07

-4.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

2.53

-0.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.71

10.53

-6.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.66

39.35

-24.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSNX vs. DHEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSNX на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа DHEIX равного 4.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSNX и DHEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSNXDHEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

4.60

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

2.96

-1.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.87

-0.50

Корреляция

Корреляция между ACSNX и DHEIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSNX и DHEIX

Дивидендная доходность ACSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSNX
American Century Short Duration Fund		4.13%4.55%4.56%3.96%1.60%1.74%1.51%2.59%2.53%1.91%1.62%1.73%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		5.98%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACSNX и DHEIX

Максимальная просадка ACSNX за все время составила -6.50%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSNX и DHEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACSNXDHEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.50%

-12.33%

+5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.21%

-0.50%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.50%

-4.87%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.27%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-0.77%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.13%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSNX и DHEIX

American Century Short Duration Fund (ACSNX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что ACSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACSNXDHEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.36%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

0.72%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97%

1.15%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.17%

1.52%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.89%

2.28%

-0.39%