PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSI с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSI с PBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACSI (American Customer Satisfaction ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ACSI tracks the American Customer Satisfaction Investable Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACSI returned 9.35%/yr vs 13.58%/yr for PBUS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ACSI charges 0.66%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности ACSI и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACSI показывает доходность 10.79%, а PBUS немного выше – 11.31%.

ACSI

1 день
1.04%
1 месяц
6.00%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.03%
1 год
20.22%
3 года*
18.90%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—

PBUS

1 день
0.44%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.04%
1 год
28.14%
3 года*
22.81%
5 лет*
13.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSI и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		10.79%10.70%22.51%21.06%-20.93%23.33%22.93%24.88%-4.97%8.38%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		11.31%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%

Correlation

The correlation between ACSI and PBUS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.82

The correlation between ACSI and PBUS shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACSI и PBUS

Секторы
ACSI
PBUS

Потребительский циклический сектор

24.2%
10.1%

Коммуникационные услуги

15.4%
11.3%

Технологии

12.5%
35.4%

Потребительский защитный сектор

12.4%
4.8%

Финансовые услуги

9.6%
11.6%

Здравоохранение

8.5%
8.6%

Промышленность

7.3%
8.6%

Коммунальные услуги

3.9%
2.3%

Энергетика

3.4%
3.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Недвижимость

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

ACSI
24.2%
PBUS
10.1%

Коммуникационные услуги

ACSI
15.4%
PBUS
11.3%

Технологии

ACSI
12.5%
PBUS
35.4%

Потребительский защитный сектор

ACSI
12.4%
PBUS
4.8%

Финансовые услуги

ACSI
9.6%
PBUS
11.6%

Здравоохранение

ACSI
8.5%
PBUS
8.6%

Промышленность

ACSI
7.3%
PBUS
8.6%

Коммунальные услуги

ACSI
3.9%
PBUS
2.3%

Энергетика

ACSI
3.4%
PBUS
3.6%

Сырьевые материалы

ACSI

-

PBUS
1.8%

Недвижимость

ACSI

-

PBUS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Customer Satisfaction ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с ACSI:
ACSI с VOOACSI с SPMOACSI с SPYACSI с QQQACSI с VWRP.LACSI с BSJOACSI с IVV
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

ACSI vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSI
Ранг доходности на риск ACSI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSI c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSIPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.34

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.20

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.13

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

14.18

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSI vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSI на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSI и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSIPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.34

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.80

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.80

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ACSI и PBUS

Максимальная просадка ACSI за все время составила -34.49%, примерно равная максимальной просадке PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSI и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSIPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-33.15%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-9.02%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.27%

-19.07%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-25.40%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.21%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-5.13%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.99%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSI и PBUS

American Customer Satisfaction ETF (ACSI) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что ACSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSIPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

2.88%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

9.13%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

12.06%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

17.05%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

19.33%

-1.90%

Сравнение комиссий ACSI и PBUS

ACSI берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSI и PBUS

Дивидендная доходность ACSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности PBUS в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		0.82%0.91%0.69%1.01%0.81%0.31%0.82%1.64%1.59%1.20%0.18%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACSI and PBUS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACSI has higher volatility (4.22%) compared to PBUS (2.88%). In terms of maximum drawdown, ACSI dropped -34.49% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 13.58% vs 9.35% for ACSI. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 13.58% return vs 9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.66% for ACSI.

PBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.82% for ACSI.

ACSI tracks American Customer Satisfaction Investable Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: Exponential ETFs and Invesco. Their fees differ too: 0.66% for ACSI and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSI и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор