PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSI с HQGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSI с HQGO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACSI (American Customer Satisfaction ETF) and HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ACSI tracks the American Customer Satisfaction Investable Index while HQGO tracks the Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, ACSI returned 20.22% vs 25.85% for HQGO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ACSI charges 0.66%/yr vs 0.34%/yr for HQGO.

Доходность

Сравнение доходности ACSI и HQGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и Hartford US Quality Growth ETF (HQGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACSI показывает доходность 10.79%, а HQGO немного ниже – 10.30%.

ACSI

1 день
1.04%
1 месяц
6.00%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.03%
1 год
20.22%
3 года*
18.90%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—

HQGO

1 день
0.12%
1 месяц
4.99%
С начала года
10.30%
6 месяцев
9.57%
1 год
25.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSI и HQGO

2026 (YTD)202520242023
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		10.79%10.70%22.51%4.66%
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		10.30%15.15%25.09%6.12%

Correlation

The correlation between ACSI and HQGO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.80

The correlation between ACSI and HQGO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACSI и HQGO

Секторы
ACSI
HQGO

Потребительский циклический сектор

24.2%
14.1%

Коммуникационные услуги

15.4%
13.4%

Технологии

12.5%
39.1%

Потребительский защитный сектор

12.4%
4.4%

Финансовые услуги

9.6%
6.6%

Здравоохранение

8.5%
9.0%

Промышленность

7.3%
6.7%

Коммунальные услуги

3.9%
0.1%

Энергетика

3.4%
4.2%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Недвижимость

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

ACSI
24.2%
HQGO
14.1%

Коммуникационные услуги

ACSI
15.4%
HQGO
13.4%

Технологии

ACSI
12.5%
HQGO
39.1%

Потребительский защитный сектор

ACSI
12.4%
HQGO
4.4%

Финансовые услуги

ACSI
9.6%
HQGO
6.6%

Здравоохранение

ACSI
8.5%
HQGO
9.0%

Промышленность

ACSI
7.3%
HQGO
6.7%

Коммунальные услуги

ACSI
3.9%
HQGO
0.1%

Энергетика

ACSI
3.4%
HQGO
4.2%

Сырьевые материалы

ACSI

-

HQGO
1.9%

Недвижимость

ACSI

-

HQGO
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Customer Satisfaction ETF

Hartford US Quality Growth ETF

Часто сравнивают с ACSI:
ACSI с VOOACSI с SPMOACSI с SPYACSI с QQQACSI с VWRP.LACSI с BSJOACSI с IVV
Часто сравнивают с HQGO:
HQGO с QQQMHQGO с GARPHQGO с FMAGHQGO с VOOHQGO с QGROHQGO с HSRTHQGO с DARP

Доходность на риск

ACSI vs. HQGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSI
Ранг доходности на риск ACSI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSI c HQGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и Hartford US Quality Growth ETF (HQGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSIHQGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.95

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.68

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.50

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

10.30

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSI vs. HQGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSI на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HQGO равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSI и HQGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSIHQGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.95

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.38

-0.63

Просадки

Сравнение просадок ACSI и HQGO

Максимальная просадка ACSI за все время составила -34.49%, что больше максимальной просадки HQGO в -20.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSI и HQGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSIHQGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-20.85%

-13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-10.40%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.72%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-2.52%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.52%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSI и HQGO

American Customer Satisfaction ETF (ACSI) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что ACSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HQGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSIHQGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

2.59%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

9.94%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

13.35%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

16.97%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

16.97%

+0.46%

Сравнение комиссий ACSI и HQGO

ACSI берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии HQGO в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSI и HQGO

Дивидендная доходность ACSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности HQGO в 0.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		0.82%0.91%0.69%1.01%0.81%0.31%0.82%1.64%1.59%1.20%0.18%
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		0.46%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACSI and HQGO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACSI has higher volatility (4.22%) compared to HQGO (2.59%). In terms of maximum drawdown, ACSI dropped -34.49% vs HQGO's -20.85%.

On 1-year performance, HQGO leads with 25.85% vs 20.22% for ACSI. On fees, HQGO is cheaper at 0.34% per year. On volatility, HQGO has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HQGO has performed better with a 25.85% return vs 20.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HQGO is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.66% for ACSI.

ACSI has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.46% for HQGO.

ACSI tracks American Customer Satisfaction Investable Index, while HQGO tracks Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Exponential ETFs and Hartford. Their fees differ too: 0.66% for ACSI and 0.34% for HQGO.

HQGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSI и HQGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор