PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSI с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSI с HLAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACSI (American Customer Satisfaction ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ACSI tracks the American Customer Satisfaction Investable Index while HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACSI returned 9.35%/yr vs 15.73%/yr for HLAL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ACSI charges 0.66%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности ACSI и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSI показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.08%.

ACSI

1 день
1.04%
1 месяц
6.00%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.03%
1 год
20.22%
3 года*
18.90%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.54%
1 месяц
7.05%
С начала года
18.08%
6 месяцев
17.15%
1 год
42.63%
3 года*
21.88%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSI и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		10.79%10.70%22.51%21.06%-20.93%23.33%22.93%4.15%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.08%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Correlation

The correlation between ACSI and HLAL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.85

The correlation between ACSI and HLAL shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACSI и HLAL

Секторы
ACSI
HLAL

Потребительский циклический сектор

24.2%
5.6%

Коммуникационные услуги

15.4%
16.7%

Технологии

12.5%
50.4%

Потребительский защитный сектор

12.4%
2.9%

Финансовые услуги

9.6%
0.0%

Здравоохранение

8.5%
10.5%

Промышленность

7.3%
4.6%

Коммунальные услуги

3.9%
1.0%

Энергетика

3.4%
4.5%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Недвижимость

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

ACSI
24.2%
HLAL
5.6%

Коммуникационные услуги

ACSI
15.4%
HLAL
16.7%

Технологии

ACSI
12.5%
HLAL
50.4%

Потребительский защитный сектор

ACSI
12.4%
HLAL
2.9%

Финансовые услуги

ACSI
9.6%
HLAL
0.0%

Здравоохранение

ACSI
8.5%
HLAL
10.5%

Промышленность

ACSI
7.3%
HLAL
4.6%

Коммунальные услуги

ACSI
3.9%
HLAL
1.0%

Энергетика

ACSI
3.4%
HLAL
4.5%

Сырьевые материалы

ACSI

-

HLAL
2.5%

Недвижимость

ACSI

-

HLAL
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Customer Satisfaction ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с ACSI:
ACSI с VOOACSI с SPMOACSI с SPYACSI с QQQACSI с VWRP.LACSI с BSJOACSI с IVV
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

ACSI vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSI
Ранг доходности на риск ACSI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSI c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSIHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
3.25

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
4.52

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.57

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

4.20

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

19.39

-9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSI vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSI на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSI и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSIHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

3.25

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.90

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.89

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ACSI и HLAL

Максимальная просадка ACSI за все время составила -34.49%, примерно равная максимальной просадке HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSI и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSIHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-33.57%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-10.20%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.27%

-21.67%

+6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-23.18%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.61%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-5.00%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.20%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSI и HLAL

American Customer Satisfaction ETF (ACSI) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что ACSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSIHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.59%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

9.97%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

13.19%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

17.60%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

20.21%

-2.78%

Сравнение комиссий ACSI и HLAL

ACSI берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSI и HLAL

Дивидендная доходность ACSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности HLAL в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		0.82%0.91%0.69%1.01%0.81%0.31%0.82%1.64%1.59%1.20%0.18%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.45%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACSI and HLAL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACSI has higher volatility (4.22%) compared to HLAL (3.59%). In terms of maximum drawdown, ACSI dropped -34.49% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.73% vs 9.35% for ACSI. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.73% return vs 9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.66% for ACSI.

ACSI has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.45% for HLAL.

ACSI tracks American Customer Satisfaction Investable Index, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: Exponential ETFs and Wahed. Their fees differ too: 0.66% for ACSI and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSI и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор