PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACO-X.TO с PFAE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACO-X.TO с PFAE.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACO-X.TO (ATCO Ltd) is a stock, while PFAE.TO (Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund) is fund fund. Over the past 5 years, ACO-X.TO returned 14.87%/yr vs 15.68%/yr for PFAE.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACO-X.TO и PFAE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в ATCO Ltd (ACO-X.TO) и Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACO-X.TO показывает доходность 28.83%, что значительно выше, чем у PFAE.TO с доходностью 11.53%.

ACO-X.TO

1 день
0.96%
1 месяц
5.12%
С начала года
28.83%
6 месяцев
35.16%
1 год
44.76%
3 года*
25.12%
5 лет*
14.87%
10 лет*
9.11%

PFAE.TO

1 день
0.80%
1 месяц
6.05%
С начала года
11.53%
6 месяцев
12.55%
1 год
32.15%
3 года*
23.91%
5 лет*
15.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACO-X.TO и PFAE.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ACO-X.TO
ATCO Ltd		28.83%23.29%28.83%-4.25%3.50%22.23%-23.55%16.80%
PFAE.TO
Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund		11.53%25.47%28.53%12.08%-6.88%24.90%21.52%6.33%

Correlation

The correlation between ACO-X.TO and PFAE.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.09

The correlation between ACO-X.TO and PFAE.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ATCO Ltd

Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund

Часто сравнивают с ACO-X.TO:
ACO-X.TO с FTSACO-X.TO с CU.TOACO-X.TO с ENBACO-X.TO с BLX.TOACO-X.TO с CPX.TOACO-X.TO с FTS.TOACO-X.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с PFAE.TO:
PFAE.TO с PFLS.TOPFAE.TO с PFMN.TOPFAE.TO с EMA-PC.TOPFAE.TO с BNPFAE.TO с PPAPFAE.TO с ITAPFAE.TO с ENB.TO

Доходность на риск

ACO-X.TO vs. PFAE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACO-X.TO
Ранг доходности на риск ACO-X.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACO-X.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACO-X.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACO-X.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACO-X.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACO-X.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PFAE.TO
Ранг доходности на риск PFAE.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFAE.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFAE.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFAE.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFAE.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFAE.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACO-X.TO c PFAE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATCO Ltd (ACO-X.TO) и Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACO-X.TOPFAE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.23

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
3.09

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.40

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.75

3.25

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

15.13

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACO-X.TO vs. PFAE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACO-X.TO на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа PFAE.TO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACO-X.TO и PFAE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACO-X.TOPFAE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.23

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.14

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.25

-0.97

Просадки

Сравнение просадок ACO-X.TO и PFAE.TO

Максимальная просадка ACO-X.TO за все время составила -84.73%, что больше максимальной просадки PFAE.TO в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACO-X.TO и PFAE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACO-X.TOPFAE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.73%

-31.50%

-53.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-10.08%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.85%

-14.92%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.84%

-17.77%

-9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.10%

-3.42%

-26.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.15%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ACO-X.TO и PFAE.TO

ATCO Ltd (ACO-X.TO) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что ACO-X.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFAE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACO-X.TOPFAE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

3.40%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

10.93%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

14.70%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

18.79%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

22.52%

-1.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACO-X.TO и PFAE.TO

Дивидендная доходность ACO-X.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности PFAE.TO в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACO-X.TO
ATCO Ltd		2.86%3.58%4.12%4.92%4.36%4.20%4.77%3.25%3.91%2.92%2.55%2.78%
PFAE.TO
Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund		0.31%0.34%0.03%0.69%0.76%0.00%0.00%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACO-X.TO and PFAE.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACO-X.TO и PFAE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор