PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACN с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACN с CHAT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ACN (Accenture plc) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, ACN returned -23.30%/yr vs 51.32%/yr for CHAT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACN и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Accenture plc (ACN) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACN показывает доходность -51.98%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 63.45%.

ACN

1 день
1.75%
1 месяц
-29.14%
С начала года
-51.98%
6 месяцев
-52.42%
1 год
-55.82%
3 года*
-23.30%
5 лет*
-13.84%
10 лет*
3.04%

CHAT

1 день
-7.40%
1 месяц
7.27%
С начала года
63.45%
6 месяцев
62.78%
1 год
115.67%
3 года*
51.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACN и CHAT

2026 (YTD)202520242023
ACN
Accenture plc		-51.98%-22.14%1.86%24.25%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		63.45%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between ACN and CHAT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.22

The correlation between ACN and CHAT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Accenture plc

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с ACN:
ACN с CTSHACN с VOOACN с GIBACN с VACN с ETNACN с AAPLACN с IWRD.L
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

ACN vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACN
Ранг доходности на риск ACN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACN: 11
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACN c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accenture plc (ACN) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACNCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.40
3.34

-4.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.24
3.54

-5.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.49

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

7.14

-8.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.19

19.81

-22.00

ACN vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACN на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACN и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACN и CHAT

Максимальная просадка ACN за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACN и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACNCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-31.34%

-36.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.97%

-16.28%

-41.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.68%

-31.34%

-36.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.11%

-7.40%

-59.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-5.38%

-7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.52%

5.86%

+19.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ACN и CHAT

Accenture plc (ACN) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) с волатильностью 19.25%. Это указывает на то, что ACN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACNCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.12%

19.25%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.12%

29.60%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.11%

34.87%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.88%

31.22%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.50%

31.22%

-3.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACN и CHAT

Дивидендная доходность ACN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности CHAT в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACN
Accenture plc		5.02%2.26%1.52%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.74%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACN and CHAT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACN has higher volatility (23.12%) compared to CHAT (19.25%). In terms of maximum drawdown, ACN dropped -67.68% vs CHAT's -31.34%.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACN и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор