PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACLO с RDTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACLO с RDTL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ACLO (TCW AAA CLO ETF) and RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) are both exchange-traded funds - ACLO is a CLO fund actively managed by TCW, while RDTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, ACLO returned 5.30% vs -27.94% for RDTL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ACLO charges 0.20%/yr vs 1.50%/yr for RDTL.

Доходность

Сравнение доходности ACLO и RDTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW AAA CLO ETF (ACLO) и GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACLO показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у RDTL с доходностью -63.88%.

ACLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.51%
1 год
5.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDTL

1 день
-5.52%
1 месяц
20.11%
С начала года
-63.88%
6 месяцев
-62.76%
1 год
-27.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACLO и RDTL

2026 (YTD)2025
ACLO
TCW AAA CLO ETF		2.46%4.41%
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		-63.88%104.22%

Correlation

The correlation between ACLO and RDTL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW AAA CLO ETF

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF

Часто сравнивают с ACLO:
ACLO с JAAAACLO с PAAAACLO с PCLOACLO с FAAAACLO с SLNZACLO с GRWACLO с SUPP
Часто сравнивают с RDTL:
RDTL с COIGRDTL с IREGRDTL с AMDLRDTL с GEMGRDTL с BOEGRDTL с TSMGRDTL с TSLR

Доходность на риск

ACLO vs. RDTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLO
Ранг доходности на риск ACLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
RDTL
Ранг доходности на риск RDTL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACLO c RDTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACLORDTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.32
-0.21

+7.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.12
0.59

+14.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.44

1.07

+2.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.85

-0.33

+20.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

165.43

-0.50

+165.93

ACLO vs. RDTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACLO на текущий момент составляет 7.32, что выше коэффициента Шарпа RDTL равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLO и RDTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACLO и RDTL

Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки RDTL в -85.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и RDTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACLORDTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.01%

-85.21%

+84.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.27%

-85.21%

+84.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-78.02%

+78.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-45.02%

+44.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

55.74%

-55.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ACLO и RDTL

Текущая волатильность для TCW AAA CLO ETF (ACLO) составляет 0.19%, в то время как у GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) волатильность равна 47.83%. Это указывает на то, что ACLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACLORDTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

47.83%

-47.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

95.77%

-95.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73%

131.83%

-131.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.07%

142.92%

-141.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

142.92%

-141.85%

Сравнение комиссий ACLO и RDTL

ACLO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RDTL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLO и RDTL

Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, тогда как RDTL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ACLO
TCW AAA CLO ETF		4.90%4.87%0.59%
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACLO and RDTL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDTL has higher volatility (47.83%) compared to ACLO (0.19%). In terms of maximum drawdown, ACLO dropped -1.01% vs RDTL's -85.21%.

On 1-year performance, ACLO leads with 5.30% vs -27.94% for RDTL. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.30% return vs -27.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.50% for RDTL.

ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.00% for RDTL.

ACLO is categorized as CLO, while RDTL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: TCW and GraniteShares. Their fees differ too: 0.20% for ACLO and 1.50% for RDTL.

ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.32 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACLO и RDTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор