Сравнение ACLO с FCLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW AAA CLO ETF (ACLO) и Fidelity CLO ETF (FCLO).
ACLO и FCLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACLO - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г.. FCLO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 10 февр. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности ACLO и FCLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACLO и FCLO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 0.33% |
FCLO Fidelity CLO ETF | 0.06% |
Доходность по периодам
ACLO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCLO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACLO и FCLO
ACLO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FCLO в 0.45%.
Доходность на риск
ACLO vs. FCLO — Ранг доходности на риск
ACLO
FCLO
Сравнение ACLO c FCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и Fidelity CLO ETF (FCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACLO | FCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.72 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.99 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.48 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.69 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACLO | FCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.75 | 0.31 | +4.44 |
Корреляция
Корреляция между ACLO и FCLO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLO и FCLO
Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности FCLO в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.86% | 4.87% | 0.59% |
FCLO Fidelity CLO ETF | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACLO и FCLO
Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что больше максимальной просадки FCLO в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и FCLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACLO | FCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -0.58% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.09% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.20% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLO и FCLO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACLO | FCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13% | 1.62% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.13% | 1.62% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.13% | 1.62% | -0.49% |