Сравнение ACLO с FCLO
ACLO (TCW AAA CLO ETF) and FCLO (Fidelity CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ACLO charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for FCLO.
Доходность
Сравнение доходности ACLO и FCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACLO и FCLO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 1.46% |
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.70% |
Correlation
The correlation between ACLO and FCLO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACLO vs. FCLO — Ранг доходности на риск
ACLO
FCLO
Сравнение ACLO c FCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и Fidelity CLO ETF (FCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACLO | FCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 164.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACLO | FCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.10 | 3.96 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок ACLO и FCLO
Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что больше максимальной просадки FCLO в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и FCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACLO | FCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -0.58% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.09% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLO и FCLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACLO | FCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 1.46% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.08% | 1.46% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.08% | 1.46% | -0.38% |
Сравнение комиссий ACLO и FCLO
ACLO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FCLO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLO и FCLO
Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности FCLO в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.91% | 4.87% | 0.59% |
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACLO and FCLO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for FCLO.
ACLO has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 1.56% for FCLO.
They also come from different issuers: TCW and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for ACLO and 0.45% for FCLO.
Подберите оптимальное распределение для ACLO и FCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор