Сравнение ACLO с EVMT
ACLO (TCW AAA CLO ETF) and EVMT (Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - ACLO is a CLO fund actively managed by TCW, while EVMT is a Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, ACLO returned 5.31% vs 41.86% for EVMT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ACLO charges 0.20%/yr vs 0.59%/yr for EVMT.
Доходность
Сравнение доходности ACLO и EVMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACLO показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у EVMT с доходностью 13.45%.
ACLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVMT
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 22.53%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACLO и EVMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.21% | 5.32% | 0.81% |
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 13.45% | 30.61% | -1.32% |
Correlation
The correlation between ACLO and EVMT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACLO vs. EVMT — Ранг доходности на риск
ACLO
EVMT
Сравнение ACLO c EVMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACLO | EVMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.41 | 1.51 | +1.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.90 | 5.28 | +14.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 164.37 | 17.86 | +146.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACLO | EVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29 | 2.79 | +4.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.10 | -0.26 | +5.37 |
Просадки
Сравнение просадок ACLO и EVMT
Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки EVMT в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и EVMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACLO | EVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -48.34% | +47.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | -7.96% | +7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.69% | +21.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -34.74% | +34.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.35% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLO и EVMT
Текущая волатильность для TCW AAA CLO ETF (ACLO) составляет 0.14%, в то время как у Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что ACLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACLO | EVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 4.51% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.57% | 13.47% | -12.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 15.09% | -14.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.08% | 20.51% | -19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.08% | 20.51% | -19.43% |
Сравнение комиссий ACLO и EVMT
ACLO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EVMT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLO и EVMT
Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности EVMT в 10.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.91% | 4.87% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 10.40% | 11.80% | 3.62% | 5.49% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
ACLO and EVMT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVMT has higher volatility (4.51%) compared to ACLO (0.14%). In terms of maximum drawdown, ACLO dropped -1.01% vs EVMT's -48.34%.
On 1-year performance, EVMT leads with 41.86% vs 5.31% for ACLO. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVMT has performed better with a 41.86% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for EVMT.
EVMT has the higher dividend yield at 10.40%, compared with 4.91% for ACLO.
ACLO is categorized as CLO, while EVMT is Commodities. They also come from different issuers: TCW and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for ACLO and 0.59% for EVMT.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.29 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACLO и EVMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор